Obchodní plán

{název systému}pro obchodování trhu {název trhu}

na grafu {time frame}

verze 1.1

Upozornění:

Tento obchodní plán slouží pouze jako mustr a ukázka. Záměrem je, aby si každý dle tohoto vzoru vytvořil svůj vlastní obchodní plán. Příklady v tomto obchodním plánu jsou pouze ilustrativní, nikoliv příkazy, které musíte následovat.

2011(c)www.finančník.cz, šíření bez souhlasu autorů je trestný čin. Pouze jako součást Workshopu backtestování.

Co by měl obsahovat každý obchodní plán – Obsah

Obecná část Proč chci obchodovat, jaké jsou mé obecné cíle Jaký je můj časový harmonogram – kdy se budu tradingu věnovat a v jakém horizontu si

stanovuji jaké dílčí cíle

Technická část Co obchoduji, účet, expozice Nástroje, nastavení

Obchodní část Kdy neobchodovat (chop) Vstupy Výstupy Sporné momenty Nuance a komentáře

Psychologická část Příprava Na co si dát pozor během tradingu

Appendix Backtesty Monte Carlo analýzy Check-list

Obecná část2011(c)www.finančník.cz, šíření bez souhlasu autorů je trestný čin. Pouze jako součást Workshopu backtestování.

1. Proč chci obchodovat, jaké jsou mé cíle

Co je psáno, to je dáno. Lidská mysl se daleko lépe soustředí na to, co jasně formulujeme.

Proto zde naprosto přesně definujte, proč chcete obchodovat a jaké jsou v tradingu vaše obecné cíle.

Je to více času? Peněz? Na co chcete více času a peněz? Co toužíte s obojím dělat? Kam až míříte? Čeho chcete dosáhnout a v jakém časovém horizontu.

2. Jaký je můj časový harmonogram – kdy se budu tradingu věnovat a v jakém horizontu si stanovuji jaké dílčí cíle

Splnění vlastních cílů vyžaduje určité nasazení, odhodlání a disciplínu. Napište zde, jak často se budete od dnešního dne tradingu věnovat. Napište konkrétní dny i hodiny a berte to jako závazek. Pokud se nebudete tradingu pravidelně věnovat, nikdy se nemůžete pohnout vpřed a dosáhnout svých cílů.

Napište také své krátkodobé cíle, s vyhlídkou na první 4 kvartály. Kde chcete být:

1) za 3 měsíce (Hotový první „finální“ obchodní plán?),2) za 6 měsíců (Paper trading?),3) za 9 měsíců (Další úpravy plánu na základě paper tradingu a live s 1 kontraktem?),4) za 12 měsíců (Dokázat být za 3 měsíce alespoň trochu v plusu?).

Opět berte tyto cíle jako drobné závazky a nepodceňujte sílu psaného slova. Na jedné univerzitě v USA byl proveden experiment, kdy jedna skupina napsala, kde chce být za X let, druhá to pouze vyřkla ústně. Po daném počtu let se ukázalo, že skupina, která své cíle napsala, byla výrazně úspěšnější! (Ve skutečnosti druhá skupina téměř propadla.)

2011(c)www.finančník.cz, šíření bez souhlasu autorů je trestný čin. Pouze jako součást Workshopu backtestování.

Technická část

1. Co obchoduji

Zde napište konkrétní specifika trhu, který obchodujete, a time frame, jaký obchodujete.

Například:

TRH: E-mini Russell 2000 (TF)

Minimální pohyb trhu: 0.10 = 10 USD

Plný bod = 100 USD

Margin u mého brokera: 5000 USD overnight, 1500 USD intraday

Time frame: 3 minuty

2. Můj účet a expozice

Správné řízení rizika je základní předpoklad k úspěchu. Proto hned na začátku udejte, s jak velkým účtem chcete začít, jaký bude váš největší risk na obchod (vyplyne z analýzy MAE/MFE), kolik riskujete na 1 obchod a kolik s kapitálem můžete maximálně klesnout, abyste neporušili tato základní pravidla.

Příklad:

Můj účet do začátku: 10 000 USD

Max. risk na 1 obchod jako velikost účtu: 2 %

Max. risk na 1 obchod (stop-loss): 150 USD

S účtem nesmím padnout pod: 7500 USD (2 % ze 7500 = 150 USD)

2011(c)www.finančník.cz, šíření bez souhlasu autorů je trestný čin. Pouze jako součást Workshopu backtestování.

3. Nástroje, nastavení

Jako další si udělejte soupis všech nástrojů a nastavení, které používáte. Dodejte i screenshoty. Pamatujte, že počítače mají tendence být nespolehlivé, a proto je pravděpodobné, že budete muset řešit reinstalaci v nejméně vhodný okamžik. Bude nutné co nejrychleji vše znovu nastavit do původního stavu, proto si do plánu přidejte screenshoty a popisky, co kde přesně nastavit, aby v případě problémů byla obnova co nejrychlejší.

2011(c)www.finančník.cz, šíření bez souhlasu autorů je trestný čin. Pouze jako součást Workshopu backtestování.

Obchodní část1. Kdy neobchodovat – chop

Ujasněte si, kdy neobchodovat. Mnoho začínajících obchodníků dělá zásadní chybu v nedostatečné definici chopu a v situacích, od kterých je lepší držet se stranou. Proto pak mají tendence přeobchodovávat a zbytečně ztrácet i v situacích, kdy to není nutné.

Definujte si zde přesně chop a situace, jak vypadají v rámci vašeho systému nebezpečné trhy.

Přidejte co nejvíce ukázkových screenshotů. Ilustrační obrázky jsou nutné!

2. Vstupy

Formulujte naprosto přesně své vstupní situace. Postupujte následovně:

1) Nejprve obecně popište, zda jste obchodník trendový, protitrendový nebo obojí.2) Rozepište si zvlášť situace trendové a protitrendové, tj. vytvořte si 2 kategorie.3) V každé kategorii si rozepište jednotlivé patterny.4) U každého z patternů uveďte převážně své vlastní jemné nuance. Vše doplňte co nejvíce

ilustrativními obrázky.5) Přidejte takzvané „sporné“ situace. Napište, co může být u jednotlivých patternů „sporné“

(např. pattern 0/v – co když je CCI14 přesně na hranici 0? Vstoupit? Nevstoupit?), čím si pomůžete – a opět dodejte screenshoty.

Příklad:

Jsem obchodník trendový i protitrendový. Inklinuji však více k obchodování s trendem, proto na tuto oblast kladu větší důraz.

V rámci trendových patternů obchoduji: FinWin 0/v, WinFin 2v. V rámci protitrendových patternů obchoduji: FinWin 0/100, Extremcross. Vždy mám rád, když je pattern ještě něčím potvrzený. Proto trendové patterny obchoduji

zásadně s odražením od EMA34 nebo 50% retracementu a protitrendové patterny v kombinaci s DT/DB nebo odražením od Globex High/Globex Low.

(Možno dodat ilustrativní obrázky.)

Popis jednotlivých patternů a nuance, se kterými obchoduji:

Nyní přiložte popis každého jednotlivého patternu, včetně jasných ukázek vašich nuancí. Zahrňte přesný popis nejen toho, co za vstupní pattern považujete, ale i toho, co by se mohlo jako pattern rýsovat, avšak vy za pattern nepovažujete (například proto, že není ještě zcela „dokreslený“ apod.).

2011(c)www.finančník.cz, šíření bez souhlasu autorů je trestný čin. Pouze jako součást Workshopu backtestování.

3. Sporné momenty

Popište přesně sporné momenty a jak v nich budete reagovat.

Příklad:

Při obchodování patternu FinWin 0/100 se občas stane, že CCI je přesně na hranici 0 nebo 100 a já nejsem schopen posoudit, zda pattern považovat za „dokreslený“. Pokud taková situace nastane, pak signál vezmu pouze v případě, že:

a) trh zároveň vytvořil formaci DT/DB nebo trh je velmi silně vyčerpaný,b) trh zároveň prolamuje nebo prolomil nejbližší swing.

(Opět doplňte ilustrační obrázek.)

Takto si rozepište sporné body u každého patternu, u kterého vás napadnou. Pokud si nejste jisti, jak reagovat, můžete samozřejmě doplnit i:

V případě takové situace se budu řídit dle citu, neboť cit pro trhy považuji za důležitou součást svého obchodního plánu.

Nebo:

Zatím nevím, jak reagovat, proto v tento moment nebudu podobné signály brát, budu si je však zapisovat, vyhodnocovat a později ještě doplním přesnější pravidla.

4. Výstupy

Většina z vás bude zřejmě alespoň v začátcích využívat analýzu MAE/MFE (dnes si ještě ukážeme). Proto váš nejzákladnější plán může být následující:

vystupovat budu buď na SL, nebo PT, dle toho, co bude zasaženo první, po každém mém vstupu okamžitě zadám do trhu PT a SL, PT a SL hodnoty volím na základě detailní analýzy MAE/MFE. (Přiložit tabulky a testy!)

Postupem času však mohou přijít další nápady, nuance a vylepšení nebo různé druhy výstupů v případě multikontraktů. Pak je opět třeba přesně rozepsat a doplnit obrázky.

Příklad:

vystupuji, pokud se trh do 10 minut nerozjede mým směrem, vystupuji, pokud trh hned po mém vstupu vytvoří 2 úsečky proti mně (aniž by zasáhl můj SL), vystupuji s polovinou kontraktů na předem stanoveném PT, s druhou polovinou čekám na

zalomení CCI (přiložit obrázek s popisem), atd.

Čím více budete zkušenější a pokročilejší, budete v oblasti výstupů pracovat pravděpodobně nejvíce. Na začátku se snažte vše držet raději jednodušší, v budoucnu se však nebojte na výstupech pracovat co nejvíce, experimentovat, testovat nové přístupy, a tak rozšiřovat tuto část obchodního plánu.

2011(c)www.finančník.cz, šíření bez souhlasu autorů je trestný čin. Pouze jako součást Workshopu backtestování.

5. Další jemné nuance nebo komentáře

Jako poslední by v technické části neměly chybět jakékoliv další drobné nuance nebo komentáře. Prakticky vše, co vás napadne.

Příklad:

mám problémy vstupovat, pokud je vstupní úsečka příliš velká; nutno udělat další studii na toto téma (případně později přiložit),

nikdy neobchoduji v době zasedání FED, pokud si nejsem vstupem na 100 % jistý, vstupuji jen s ½ kontraktů, atd.

2011(c)www.finančník.cz, šíření bez souhlasu autorů je trestný čin. Pouze jako součást Workshopu backtestování.

Psychologická částTrading není pouze technika, je to v maximální míře hlavně psychologie. Je tedy nutné zahrnout některé důležité psychologické aspekty i do obchodního plánu.

1. Příprava

Jaká je má příprava před tradignem? Každý by se měl na trading nejprve mentálně naladit. Ujasněte si, co vám k tomu nejvíce pomůže.

Příklad:

Krátce před tradingem, cca 20 minut před otevřením trhů, proveďte krátkou dechovou meditaci s cílem:

zklidnit mysl, naladit myšlenku na trhy, zvýšit soustředěnost.

Následně si uvařím zklidňující čaj a vypnu rušivé elementy (mobil, ICQ, Facebook atd.).

2. Na co si dát pozor během tradingu

Každý má během tradingu momenty, které ho značně emocionálně rozhodí, a tudíž nutí dělat zbytečné chyby. Pokud si budete takových momentů vědomi a jasně je formulujete, budete je mít více pod kontrolou.

Příklad:

Pozor na syndrom velikosti úsečky:

u malých úseček jsem podstatně váhavější, zda vstoupit, u velkých a prudkých úseček mám tendenci být více agresivní a méně obezřetný vůči pastem

trhu, v chopu musím držet skutečně vysokou obezřetnost při náhlé zrychlené a zvětšené úsečce,

aby nedošlo k impulsivnímu jednání (nutno neustále kontrolovat, aby nedošlo k přepnutí mysli do módu „nuda“).

Pozor na pochybnosti po 3 ztrátách:

příliš emocionální rozhodování po 3 ztrátách v řadě. Proto je lepší si po 3 ztrátách chvíli odpočinout a oddálit se od monitoru.

2011(c)www.finančník.cz, šíření bez souhlasu autorů je trestný čin. Pouze jako součást Workshopu backtestování.

Appendix A: Ukázky1. Backtesty

Nyní je čas přidat výsledky backtestů, equity křivky, nejhorší možné varianty atd.

2. Monte Carlo analýza

Doporučujeme také provést Monte Carlo analýzu v programu MSA a opět přidat do obchodního plánu.

3. Check-list

Check-list je naprosto skvělá pomůcka tradera. Proto doporučujeme používat check-listy co nejvíce. Na další stránce přinášíme příklad check-listu.

2011(c)www.finančník.cz, šíření bez souhlasu autorů je trestný čin. Pouze jako součást Workshopu backtestování.

Check-list před obchodováním (pouze příklad)

Fundamentální kontrola Zkontroluj zásadní fundamenty na www.forexfactory.com. Tyto fundamenty NEJSOU určeny

k obchodním rozhodnutím, pouze k vědomí o tom, kdy mohou nastat volatilní pohyby.

Technická kontrola IB platforma otevřena. NT otevřen. IB a NT propojeny, V NT vybraný LIVE account. Přednastavená ATM strategy pro SL a PT. V NT vybraný TEMPLATE FINWIN LIVE. Načtený backfill.

Těsně před 15:30 Provedena kontrola pozice trhu vůči EMA34 a EMA204, kontrola Globex Pivotů, kvůli GPS

signálům. Celkové zopakování trading plánu. Kontrola cílů pro daný týden (tj. na co se obzvláště soustředit).

Check-list po obchodování (pouze příklad)

Vytvoř sreenshoty s komentářem obchodů. Proveď záznamy do obchodního a emocionálního deníku.

2011(c)www.finančník.cz, šíření bez souhlasu autorů je trestný čin. Pouze jako součást Workshopu backtestování.