· Web view‘Identifikační kód subjektu podávajícího hlášení‘ se bude lišit pouze v...

METODICKÝ ZÁKLAD MKT PRO OCP

1

Metodický základ MKT pro OCP..........................................................................................................................................1

A. Základní informace o výkazech (oblast kapitálových trhů) – seznam a VP..................................................................5

1. Přehled výkazů.......................................................................................................................................................5

2. Přehled vykazovacích povinností............................................................................................................................6

B. Základní informace o výkazech - principy...................................................................................................................7

1. Dělitelné výkazy, změnové opravy, velké objemy dat............................................................................................7

2. Ad hoc vykazovací povinnost..................................................................................................................................7

3. Způsob zasílání oprav.............................................................................................................................................8

4. Inkrementální přístup - REFIM10 a PERFIM30........................................................................................................9

5. Číslování v rámci výkazů.......................................................................................................................................10

6. Způsoby zasílání výkazů........................................................................................................................................11

C. Kontroly výkazů a řešení přechodného období.........................................................................................................13

1. Periodické kontroly („kvazi-MVK“).......................................................................................................................13

2. Postup spouštění kontrol pro výkazy TRFIM11 a TRAFIM30 obsahující „kvazi MVK“...........................................14

3. (Klasické) mezivýkazové kontroly (MVK)..............................................................................................................14

4. Přechodné období: při realizaci plánu náběhu od 3. 1. 2018................................................................................14

D. Použití DUMMY LEI a DUMMY ISIN ve výkazu TRAFIM20.........................................................................................15

1. Dummy LEI - 123456DUMMY000000000.............................................................................................................15

2. Dummy ISIN - DUMMY0000000...........................................................................................................................15

3. Použití IP, kde se vyplňují dummy hodnoty v metodice MKT 20180103...............................................................16

E. FIRDS a TREM............................................................................................................................................................17

1. FIRDS....................................................................................................................................................................17

2. TREM – evropský systém pro výměnu hlášení o obchodech................................................................................17

F. Odkazy......................................................................................................................................................................18

1. Odkazy - legislativa...............................................................................................................................................18

2. Odkazy – technické a metodické informace.........................................................................................................18

3. Odkazy na evropskou legislativu a web ESMA......................................................................................................19

4. Další užitečné odkazy............................................................................................................................................19

2

Přílohy............................................................................................................................................................................... 20

A. Definice datových souborů včetně procesů jejich příjmů.........................................................................................22

1. Zkratky..................................................................................................................................................................22

2. Definice pojmů.....................................................................................................................................................23

B. Datové oblasti a jejich vztahy kontrolované jako KK (TRAFIM10, TRAFIM20, TRAFIM11, TRAFIM30m PERFIM30, REFFIM10).........................................................................................................................................................................24

1. TRAFIM10 - Hlášení obchodů s investičními nástroji dle čl. 26 MiFIR, TRAFIM20 Informace o uzavřených, vypořádaných a zrušených obchodech a převodech.....................................................................................................24

2. TRAFIM11 - Doplňkové informace o uzavřených, vypořádaných a zrušených obchodech a převodech...............26

3. TRAFIM30 - Informace o všech přijatých pokynech Datové oblasti......................................................................27

4. PERFIM30 - Informace o osobách.........................................................................................................................28

5. REFFIM10 - Informace o investičních nástrojích, kterých se týkaly pokyny, obchody a převody..........................28

C. Datové oblasti KOMFIM30 Hlášení vlastních pozic zákazníků v komoditních derivátech, povolenkách na emise a jejich derivátech................................................................................................................................................................29

D. Datové oblasti výkazů majetku zákazníků JISIFEXX...................................................................................................30

1. JISIFE51 – Přehled o cenných papírech v majetku zákazníků................................................................................30

2. JISIFE52 – Přehled o ostatních investičních nástrojích v majetku zákazníků.........................................................30

3. JISIFE53 – Přehled o peněžních prostředcích v majetku zákazníků.......................................................................31

4. JISIFE54 – Přehled o změnách v počtu investičních nástrojů v majetku zákazníků...............................................31

5. JISIFE55 – Přehled o změnách peněžních prostředků v majetku zákazníků..........................................................32

E. Popis příjmu výkazů TRAFIM10/TRAFIM20...............................................................................................................33

1. TRAFIM10/TRAFIM20...........................................................................................................................................33

2. TRAFIM11.............................................................................................................................................................34

3. TRAFIM30.............................................................................................................................................................35

4. Popis příjmu výkazu REFFIM10.............................................................................................................................36

5. Popis příjmu výkazu PERFIM30.............................................................................................................................37

6. Popis kvazi-mezivýkazové kontroly mezi výkazy TRAFIM11 a TRAFIM10/TRAFIM20...........................................38

7. Popis kvazi - mezivýkazové kontroly mezi výkazy TRAFIM11 a TRAFIM30............................................................39

A. Často kladené dotazy................................................................................................................................................40

1. Jak identifikovat osoby v novém výkaznictví?.......................................................................................................41

3

2. Jaké obchody a převody se vykazují ve výkazu TRAFIM10 a jaké v TRAFIM20? Co obsahuje národní doplňkový výkaz TRAFIM11?..........................................................................................................................................................42

3. Co jsou to periodické kontroly a proč jsou obsaženy ve výkaze TRAFIM11, když kontrolují výkazy TRAFIM10/20 na PERFIM30, REFFIM10?.............................................................................................................................................42

4. Jaké výkazy mají zasílat do ČNB pobočky zahraničního OCP, zahraniční banky? Musí mít taková pobočka přiděleno vlastní LEI?....................................................................................................................................................43

5. Jak reportovat za svou zahraniční pobočku?........................................................................................................43

6. Jak je v nové metodice použit CFI kód, jak jej sestavit, kdo CFI kód přiděluje, jak se ve výkazech kontroluje jeho správnost?.....................................................................................................................................................................44

7. Kde najít informaci, jaká pole vstupují do kontrol v TRAFIM10 a TRAFIM20 – např. v případě kontroly CON-330?44

8. Jak funguje plnění protokolů o nesplněných krocích kontrol u zpracovávaných výkazů TRAFIM10 a TRAFIM20 v MtS?45

9. Jak číst chybové protokoly pro „kvazi MVK“ výkazů TRAFIM11 a TRAFIM30......................................................45

10. Jak postupovat v potvrzování výkazů TRAFIM11 a TRAFIM30 obsahujících „kvazi MVK“.................................45

11. Zpracování transakčních reportů TRAFIM10/TRAFIM20..................................................................................46

12. Pořadí zasílání výkazů MKT...............................................................................................................................46

13. Odlišné plnění pole R0012 a FIM0003 v TRAFIM10.........................................................................................47

14. Postup při zpoždění reportu.............................................................................................................................47

15. Výkazy dělitelné bez RID PERFIM30, TRAFIM30, TRAFIM20.............................................................................47

4

A. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝKAZECH (OBLAST KAPITÁLOVÝCH TRHŮ) – SEZNAM A VP

1. PŘEHLED VÝKAZŮ

VÝKAZY MAJETKU ZÁKAZNÍKA

JISIFE51 Přehled o cenných papírech v majetku zákazníků

JISIFE52 Přehled o ostatních investičních nástrojích v majetku zákazníků

JISIFE53 Přehled o peněžních prostředcích v majetku zákazníků

JISIFE54 Přehled o změnách v počtu investičních nástrojů v majetku zákazníků

JISIFE55 Přehled o změnách peněžních prostředků v majetku zákazníků

VÝKAZY DEOCP

TRAFIM10 - Informace o obchodech s investičními nástroji podle čl. 26 MiFIR

TRAFIM20 - Informace o uzavřených, vypořádaných a zrušených obchodech a převodech

TRAFIM11 - Doplňkové informace o uzavřených, vypořádaných a zrušených obchodech a převodech

TRAFIM30 - Informace o všech přijatých pokynech

PERFIM30 - Informace o osobách,

REFFIM10 - Informace o investičních nástrojích, kterých se týkaly pokyny, obchody a

převody

VÝKAZY EVROPSKÉ MIFIR/MIFID II

TRAFIM10 - Informace o obchodech s investičními nástroji podle čl. 26 MiFIR (hlášení dle čl. 26 MiFIR a CDR (EU) 2017/590 - RTS22)

KOMFIM30 – Hlášení vlastních pozic v komoditních derivátech, povolenkách na emise a jejich deriváty (hlášení dle čl. 58(2) MIFID II a CIR (EU) 2017/1093 - ITS 4)

5

2. PŘEHLED VYKAZOVACÍCH POVINNOSTÍ

6

výkaz

vykazování subjekt

ad hoc denně OCP ISAM Pobočka zahr OCP

TRAFIM10 X x

TRAFIM20 X x x

TRAFIM20 (obchody i za TRAFIM10) x

TRAFIM11 X x x x

TRAFIM30 X x x x

KOMFIM30 X x x

PERFIM30 X x x x

REFFIM10 X x x x

B. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝKAZECH - PRINCIPY

Tato část dokumentu obsahuje základní charakteristiky výkazů, jako jsou: dělitelnost výkazů, stornovatelnost a způsob provádění oprav. Jedná se shrnutí základních postupů a principů. Detailnější informace k jednotlivým výkazům naleznete v příloze č. 1.

1. DĚLITELNÉ VÝKAZY, ZMĚNOVÉ OPRAVY, VELKÉ OBJEMY DAT

Dělitelné výkazy můžeme rozdělit do dvou skupin: dělitelné s RID a explicitně dělitelné bez RID

DĚLITELNÉ VÝKAZY S RID

Dělitelné výkazy umožňují zaslání vydání ve více datových zprávách (mají parametr RID), změnové opravy se vážou pouze k tomuto typu výkazu

Tento případ dělitelnosti se týká pouze výkazů JISIFEXX.

DĚLITELNÉ VÝKAZY BEZ RID

Dělitelné výkazy umožňují zaslání vydání ve více datových zprávách (nemají parametr RID), pro tento typ dělitelnosti nejsou povoleny změnové opravy.

Tento případ dělitelnosti se týká zatím pouze výkazů PERFIM30, TRAFIM20, TRAFIM30. V případě požadavku je možno nastavit i na další výkazy funkční oblasti MKT. Více informací naleznete v části často kladené dotazy.

ZASÍLÁNÍ VELKÝCH OBJEMŮ DAT

Pro zasílání velkých objemů dat je možno využít novou webovou službu, která je stejné logické struktury jako původní webová služba. Nová webová služba je přístupna na adrese https://apl.cnb.cz/ewi-wsn/ZaslaniDat

2. AD HOC VYKAZOVACÍ POVINNOST

Ad hoc vykazování je způsob informační povinnosti „po události“, kdy si vykazující osoba sama generuje výskyty pro dny, ve kterých došlo k příslušné události, tedy podle toho, v jakém množství/rozsahu a ve kterých dnech poskytne investiční služby. V případě, že vykazující osoba pro příslušný den nemá žádná data k vykázání (žádné události), není nutné generovat výskyty a zasílat prázdné výkazy.

Pravidelná informační povinnost (v aktuální metodice pouze u výkazu TRAFIM11- denní, resp. JISIFE51-55 - měsíční) se od tohoto způsobu vykazování liší v tom, že se výskyty automaticky generují ve sběrném systému ČNB a v případě nedoručení dat v požadovaných termínech jsou automaticky rozesílány upomínky k zaslání dat. V případě ad-hoc vykazování se obecně upomínky generují až v okamžiku, kdy si vykazující osoba sama založí příslušný výskyt, ale nezašle žádná data. Je proto nutné na straně subjektu správně vyhodnotit, kdy vzniká vykazovací povinnost a je nutné založení výskytu výkazu. Nastavení vykazování „po události“ či absence upomínek obecně neznamenají, že ČNB data nepožaduje

7

https://apl.cnb.cz/ewi-wsn/ZaslaniDat

nebo že subjekt nemá informační povinnost. Informační povinnosti vykazujících osob jsou stanoveny příslušnými právními předpisy.

Minimální variantou pro denní výkazy (ve výkaznictví podle MKT20180103) je tedy zaslání pouze prázdného TRAFIM11 v případě, že vykazující osoba v daném dni neprovedla žádnou transakci/převod. Pokud obdrží nějaký pokyn, už musí navíc vykázat TRAFIM30. Pokud subjekt provede transakci, musí zaslat TRAFIM10/TRAFIM20, neprázdný TRAFIM11 a TRAFIM30 (pokud se k transakci vztahuje i pokyn). Výskyt výkazu pro hlášení referenčních dat (REFFIM10 a PERFIM30) bude subjekt generovat pouze v případě změn (osob či nástrojů), resp. přibude-li nový nástroj či osoba v obchodech/pokynech daného subjektu pro daný den.

Kromě výkazů JISIFE51-55 (měsíční periodicita) má pouze výkaz TRAFIM11 pravidelnou vykazovací povinnost (denní), přestože někdy může být vykázán prázdný. Důvody jsou technického charakteru, výkaz TRAFIM11 je nositelem periodických kontrol, které musí být pravidelně spouštěny.

3. ZPŮSOB ZASÍLÁNÍ OPRAV

Možnost storna - Povolené pouze pro výkazy JISIFEXX

Princip rušení a opětovného zaslání záznamů:

TRAFIM10, TRAFIM20

Jednotlivé transakce budou opraveny, a to zrušením transakce pomocí příslušné datové oblasti a nahlášením transakce nové se správnými údaji ve stejném či následujícím výskytu. Blíže viz Pokyny ESMA, část 5.18.

Opravit přijatou transakci (ve stavu ACPT), je možno pouze tak, že nejdříve tuto transakci zrušíte prostřednictvím datové oblasti TRAF10_51 nebo TRAF20_51 a následně nahlásíte opravenou transakci nově. Pokud je transakce ve stavu RJCT není potřeba transakci rušit prostřednictvím TRAF10_51 nebo TRAF20_51, ale transakci nahlásíte rovnou jako novou.

Data jsou ukládána přírůstkově, což znamená, že je možno zaslat více vydání k jednomu výskytu, aniž by bylo přepsáno předchozí vydání k stejnému výskytu.

TRAFIM30

Mazání (jedná-li se o pokyn, který neměl být nahlášen): opravy budou zasílány do data výskytu prvotního odeslání (dojde k přepsání posledního zaslaného vydání k danému výskytu).

V případě, že se jedná o zrušení (ne chybné nahlášení) přijatého pokynu, je prováděno prostřednictvím datové oblasti TRAF30_21. Úprava pokynu je pak prováděna prostřednictvím parametru P0570 Status pokynu AMNDO nebo CORRO.

AMNDO by se mělo používat pro věcné změny (aktualizace) údajů o pokynech, např. při prodlužování nebo zkracování repa, předání pokynu na trh, prodloužení platnosti pokynu, sdružení dříve zaslaných pokynů (přes pole „Identifikační kód pokynu propojovací“).

CORRO by se mělo používat výjimečně při opravě chyb – např. chybně uvedená cena, množství, identifikace zákazníka atd.

8

Případné Mazání záznamu "NEWO" musí tedy předcházet smazání referencujících záznamů (záznamy "AMNDO", „CORRO“, resp. data v DO TRAF30_21, DO TRAF30_31, DO TRAF30_32).

V případě zasílání Opravy na platný výskyt je nutné zachovat všechny záznamy, které jsou již odkazovány.

Změny (TRAF30_11.P0570 = AMNDO věcné změny a TRAF30_11.P0570 = CORRO oprava chyby) budou zasílány do výskytu v den změny.

REFFIM10, PERFIM30

Oprava je možná zasláním opravného vydání do původního výskytu (dojde k přepsání posledního zaslaného vydání k danému výskytu).

Úplný výmaz celého vydání je aktuálně možný pouze manuálním smazáním na straně ČNB na základě požadavku vykazujícího subjektu. Výmaz zaslaných dat bude obvyklým způsobem (tj. zasláním opravného vydání) fungovat, pouze pokud opravné vydání nebude zcela prázdné, tj. např. v původním vydání zasláno 10 záznamů, v opravném vydání zasláno 6 záznamů => 4 záznamy vymazány/zneplatněny. Jedině tímto způsobem lze zajistit integritu dat, kde příslušné návaznosti mezi minulostí a budoucností hlídá kontrola 103. Prázdné vydání nespouští kontroly, a tedy není možné správné návaznosti zkontrolovat.

TRAFIM11


Z důvodu snížení náročnosti zasílání opravných vydání pro výkaz TRAFIM11 bylo umožněno, že v případě zrušení transakce ve výkazech TRAFIM10/TRAFIM20, která již byla nahlášena v TRAFIM11 není nutno tuto transakci v TRAFIM11 rušit zasláním opravného vydání do původního výskytu. Pro účely provedení kontrol 103, 105 209, 210, 211 212, 213, 214, 217, 218 bude zrušení transakce v TRAFIM10/TRAFIM20 interpretováno jako zrušení transakce v TRAFIM11. Nebudou tedy k „přebývajícím“ záznamům v TRAFIM11 chodit chybová hlášení a nebude požadováno zaslání opravných vydání.

OSTATNÍ VÝKAZY

Opravy se provedou zasláním dat opravujících předchozí vydání výskytu výkazu.

4. INKREMENTÁLNÍ PŘÍSTUP - REFIM10 A PERFIM30

Inkrementální přístup znamená, že se zasílají všechny informace za vykazované období, pokud již vykazující subjekt nezaslal informace dříve - zasílají se tedy jen záznamy, se kterými vykazující subjekt poprvé provedl obchod nebo přijal pokyn k obchodu s tímto nástrojem, dále se zasílají záznamy, u kterých došlo od posledního nahlášeného stavu ke změně.

9

5. ČÍSLOVÁNÍ V RÁMCI VÝKAZŮ

TRAFIM10

Mezi oblastí TRAF10_11 a TRAF10_51 musí být zachováno společné číslování řádek (parametr pořadí - T0019), a to proto, že se takto napodobuje řádkování v XML souboru, které má pro TRAFIM10 zásadní význam (dle specifikace ESMA, zjednodušeně řečeno, pořadí řádku v souboru definuje jeho platnost).

Uvedené informace zobrazuje tabulka s příkladem níže, kde je patrno, že v rámci jednoho výskytu výkazu bude zaslán:

a) nejdříve T1 (transakce 1) jako nový obchod – TRAF10_11,

b) následně zrušení T1 – TRAF10_51

c) a pak opětovné zaslání T1 – TRAF10_11.

Pro T0019 mezi datovými oblastmi TRAF10_11 a TRAF10_51 musí platit T0019a < T0019b < T0019c.

Pro ostatní datové oblasti TRAFIM10, má číslování obdobný význam. Definuje pozici řádku podřízené DO (tj. každé jiné než TRAF10_11 a TRAF10_51) vůči řádku v TRAF10_11. Jako referenční hodnoty se užívá parametrů R0011 (ID obchodu) a R0012 (ID subjektu). Všechny T0019 z podřízených DO musí být menší nebo rovny T0019 záznamu v DO TRAF10_11, ke kterému patří a větší T0019 v DO TRAF10_11 záznamu následujícího. Jde opět o napodobení řádkování v XML souboru.

TABULKA S PŘÍKLADEM:

T0019 Pořad

íT0021 Pořadí

v rámci DOR0011 ID obchodu

R0012 ID subjektu

Kupující Prodávající

TRAF10_11 1 x T1 AAA x

2 x T2 AAA x

Inf. o obchodech 4 x T3 AAA x

5 x T1 AAA x

7 x T4 AAA x

TRAF10_21 2 1 T2 AAA Nakupující1

Inf.o kupujícím 2 T2 AAA Nakupující2

3 T2 AAA Nakupující3

TRAF10_23 2 1 T2 AAA Prodávající1

Inf. o prodávajícím 2 T2 AAA Prodávající2

TRAF10_51 3 x T1 AAA x

Zrušené obchody 6 x T3 AAA x

10

OSTATNÍ VÝKAZY

Pro ostatní výkazy, kde se vyskytují parametry T0021 Pořadí v rámci DO a T0019 Pořadí má číslování obdobný význam.

6. ZPŮSOBY ZASÍLÁNÍ VÝKAZŮ

Zasílání výkazů umožňuje ČNB prostřednictvím níže uvedených aplikací:

a) internetová aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (aplikace SDNS), nebo

b) vlastní aplikace vykazujícího subjektu splňující Českou národní bankou stanovené datové a bezpečnostní rozhraní (UN/EDIFACT) nebo

c) vlastní aplikace vykazujícího subjektu splňující Českou národní bankou stanovené datové rozhraní (XML) a používající pro předání výkazu webové služby České národní banky (SDNS-WS) nebo

d) nově od 3. 1. 2018 s novým výkaznictvím dle MiFIR rovněž SFTP rozhraní určené pro zasílání výkazů v XML formátu v ISO20022 standardu.

Aplikace dle bodu a), b) nebo c) je možno použít pro zasílání výkazů z metodické oblasti „OCP“, „Kapitálové trhy a „EU_Banky_DZ_OCP“. V souvislosti s aplikací UN/EDIFACT (bod b) nicméně upozorňujeme, že s novým sběrovým systémem ČNB, jehož implementace je plánována na rok 2019, již nebude tento formát zasílání dat možný.

Pro zasílání výkazů z metodické oblasti „Kapitálové trhy“ doporučujeme využít řešení z bodu c). Důvodem doporučení SDNS-WS je jiný charakter dat a zejména jejich zpravidla velký objem.

Aplikace dle bodu d) je určena pro zasílání zpráv v XML formátu v ISO20022 standardu, který je předepsán přímo účinnými evropskými nařízeními. Portálem lze zasílat výkazy TRAFIM10, TRAFIM20 a KOMFIM10. Uvedené výkazy je nicméně možno zasílat rovněž v nativním MtS-XML a tedy prostřednictvím SDNS nebo SDNS-WS.

APLIKACE DLE BODU A) A C)

http://www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/

https://apl.cnb.cz/ewi/

Menu: Důležité informace“: „Registrovaný přístup“ a „Uživatelská dokumentace SDNS“

APLIKACE DLE BODU B)

Pokud hodlá obchodník s cennými papíry použít pro zasílání dat aplikaci pod bodem b) (UN/EDIFACT), je potřeba, aby pro nastavení tohoto způsobu komunikace s ČNB byl vybaven vlastní aplikací, která splňuje definovaná rozhraní (datové, komunikační, bezpečnostní aj.) stanovená ČNB. Tato rozhraní jsou definována tak, že umožňují i plně automatizovaný provoz jak na straně ČNB, tak i na straně vykazujících subjektů.

11

https://apl.cnb.cz/ewi/

http://www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/

ZÁKLADNÍ INFORMACE VIZ:

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/download/pravidla_predavani_a_prejimani_dat.pdf

Podrobnější informaci pro nastavení způsobu zasílání dat prostřednictvím UN/EDIFACT dále mohou podat pracovníci technické správy: [email protected], [email protected].

APLIKACE DLE BODU D)

https://www.cnb.cz/cs/statistika/.galleries/dohl_statistika/hub.utf8.cs.htm

12

https://www.cnb.cz/cs/statistika/.galleries/dohl_statistika/hub.utf8.cs.htm

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]



C. KONTROLY VÝKAZŮ A ŘEŠENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ

1. PERIODICKÉ KONTROLY („KVAZI-MVK“)

V případě periodických kontrol se jedná o pravidelnou kontrolu příslušné vazby po stanovený počet dní (nyní je hloubka kontroly nastavena na 10 dnů pro TRAFIM11 a 3 dny pro TRAFIM30). Tím se zajistí provedení kontroly i v případě doplnění či opravení údajů v databázi referenčních dat, nebo ve výkazu transakčním. Hloubka kontroly se bere od data zaslání výkazu, ne od data výskytu ani od data provedení transakce.

Kontrola je typu „Prověřit“. Přestože je kontrola nefatální, je správnost této vazby důležitá a v případě nesplnění této kontroly bude oprava dat vyžadována. Z technických důvodů nelze použít klasické MVK kontroly. Je-li jakýkoliv výkaz vstupující do mezivýkazové kontroly na bázi ad hoc (nemá pravidelné, plánované vykazování), klasické MVK se ve sběrovém systému MtS nevygenerují.

Tyto kontroly zajišťují konzistenci obsahu mezi výkazy TRAFIM10, TRAFIM20, TRAFIM11, REFFIM10, PERFIM30 a TRAFIM30.

a) Nositelem kontroly je TRAFIM11

Z důvodu nutnosti zachovat přesně evropské validace ve výkazech TRAFIM10 a TRAFIM20 jsou tyto kontroly realizovány v doplňujícím národním výkazu TRAFIM11.

PERIODICKÉ (KVAZI MVK)

Nositel kontroly Výkazy vstupující do kontroly Krok kontroly

TRAFIM 10 PERFIM 30 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126

TRAFIM 10 REFFIM 10 113

TRAFIM 11 PERFIM 30 118

TRAFIM 11 TRAFIM 10 103, 104, 110, 112, 209, 211, 212, 217, 221

TRAFIM 11 TRAFIM 10 REFFIM 10 111

TRAFIM 11 TRAFIM 11 TRAFIM 10 TRAFIM 30 201, 202, 205, 206

TRAFIM 11 TRAFIM 20 105, 106, 114, 116, 210, 213, 214, 218, 222

TRAFIM 11 TRAFIM 20 PERFIM 30 135, 136

TRAFIM 11 TRAFIM 20 REFFIM 10 115

TRAFIM 11 TRAFIM 20 TRAFIM 30 203, 204, 207, 208

TRAFIM 11 TRAFIM 30 108, 109

TRAFIM 20 PERFIM 30 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134

TRAFIM 20 REFFIM 10 117, 224

13

b) Nositelem kontroly je TRAFIM30

Kvazi-MVK zjišťují, zda se údaje o osobách a nástrojích zaslaných v TRAFIM30 nachází/nenachází v databázi dat dříve zaslaných prostřednictvím výkazů PERFIM30 a REFIM10. Nekontrolují se tedy záznamy pouze z daného výskytu výkazu PERFIM30, resp. REFFIM10, nýbrž všechny dříve zaslané údaje.

Nositel kontroly Datová oblast Cizí výkaz Krok kontroly

TRAFIM30 TRAF30_51 PERFIM30 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330

TRAF30_52 REFFIM10 331

2. POSTUP SPOUŠTĚNÍ KONTROL PRO VÝKAZY TRFIM11 A TRAFIM30 OBSAHUJÍCÍ „KVAZI MVK“

Pro tyto dva výkazy, které obsahují „kvazi MVK“, jsou primárně zpracovávány kontroly typu Opravit. V případě, že kontroly vrátí chybu tohoto typu pro daný soubor, nedochází ke zpracování dalších kontrol. Zbylé kontroly se spustí, jakmile soubor neobsahuje žádné fatální chyby typu Opravit. Takto je zajištěno spouštění periodických kvazi-MVK kontrol způsobem odpovídajícím klasickým MVK kontrolám.

3. (KLASICKÉ) MEZIVÝKAZOVÉ KONTROLY (MVK)

Kontrola je typu Opravit, vazba musí platit, jinak data výkazu (vlastníka kontroly) nebudou přijata.

Kontrola je silnější, fatální pro přijetí výkazu, dá se pravděpodobně předpokládat menší počet chyb v protokolu (omezená velikost) než při spouštění pravidelných periodických kontrol.

4. PŘECHODNÉ OBDOBÍ: PŘI REALIZACI PLÁNU NÁBĚHU OD 3. 1. 2018

a) Výkaz TRAFIM10 je sbírán na základě evropské regulace od 3.1.2018. Na straně ČNB byl příjem zasílání ostrých dat zprovozněn 31.7.2018 s povinností vykazující osoby doposlat historii TRAFIM10 od 3.1.2018.

b) Sběr národních výkazů byl zahájen 12.11.2018 s prvním výskytem odeslání dat do 9.11.2018 bez povinnosti vykazujícího subjektu doposlat historii národních výkazů od 3.1.2018 do 8.11.2018. V případě, že vykazující osoba zahájí vykazovaní národních výkazů později než 12.1.2019, vyplývá jí povinnost doposlat historii výkazů od výskytu 9.11.2018 do začátku zahájení reportingu.

14

c) Ke dni výskytů 9. 11. 2018 rovněž předpokládáme zaslání počáteční sady dat ve výkazech o osobách, nástrojích a pokynech. Za účelem možnosti vykázání aktivních pokynů, bude pro výskyty TRAFIM30 z 9. - 12. 11. trvale vypnuta KK 101, která požaduje shodu data přijetí pokynu s datem výskytu výkazu. Takto je možné vykázat aktivní pokyny v jedné dávce k 9. 11., nebo při velkém množství je možné pokyny rozdělit do více výskytů (až do 12. 11.). Samozřejmě ve výskytu k 9. 11. musí být vykázány především pokyny korespondující s obchody, jež budou vykázány v TRAFIM11 (a TRAFIM10/TRAFIM20) z 9. 11. 2018. Aktivní pokyny, které nemají v TRAFIM11 z 9.11. související obchod, mohou být bez potíží vykázány až ve výskytech TRAFIM30 k 10. - 12. 11. 2018. Zároveň je možné po dohodě s ČNB vypnout v těchto výskytech dočasně i kontrolu 304 (kontrola, že datum přijetí pokynu není z budoucnosti), která umožní zaslat celou historii ve výskytech 9. – 12. 11.

D. POUŽITÍ DUMMY LEI A DUMMY ISIN VE VÝKAZU TRAFIM20

1. DUMMY LEI - 123456DUMMY000000000

KDE POUŽITO:

IP FIM0004 (Kupující - LEI kód nabyvatele anebo ústřední protistrany) v DO TRAF20_21 (Informace o uzavřených, vypořádaných a zrušených obchodech a převodech - informace o kupujícím)

IP FIM0021 (Prodávající - LEI kód pozbyvatele anebo ústřední protistrany) v DO TRAF20_23 (Informace o uzavřených, vypořádaných a zrušených obchodech a převodech - informace o prodávajícím)

DŮVOD POUŽITÍ:

Výkaz TRAFIM20 je vytvořen dle evropského schématu, které mj. vyžaduje použití identifikátoru LEI u právnických osob. Vzhledem k tomu, že se u TRAFIM20 ale jedná o národní výkaz a v některých případech zákazníci (právnické osoby) LEI nemají a mít nemusí (neprovádí-li obchody spadající do evropského výkazu TRAFIM10), bylo pro takové zákazníky umožněno vyplnit identifikátor IČO do doplňkového výkazu TRAFIM11 (IP FIM0410 a FIM0411 v DP TRAF11_11). Do pole LEI pak bude vyplněna hodnota dummy LEI (FIM0004 a FIM0021).

VALIDACE:

Kontrola identifikátorů osob (zákazníků) oproti referenčním údajům ve výkazu PERFIM30 provádí kontroly ve výkazu TRAFIM11 – KK 127 a 129 a dále KK 135 a 136.

Kontrola identifikátorů osob (zákazníků) oproti údajům o pokynech ve výkazu TRAFIM30 provádí kontroly ve výkazu TRAFIM11 – KK 203 a 204.

2. DUMMY ISIN - DUMMY0000000

KDE POUŽITO:

IP FIM0065 (Identifikační kód nástroje 1) IP FIM0066 (Identifikační kód nástroje 2)

15

v DO TRAF20_11 (TRAF20_11 Informace o uzavřených, vypořádaných a zrušených obchodech a převodech - nově uzavřené obchody)

DŮVOD POUŽITÍ:

Evropské XSD schéma, podle kterého budou data zaslaná výkazem TRAFIM20 validována, umožňuje identifikovat investiční nástroje pouze podle ISIN a to vyplněním ISIN1 (FIM0065) pro nástroje ve FIRDS anebo ISIN2 (FIM0066) pro ostatní nástroje, přičemž při vyplnění ISIN2 je nutné vyplnit některá další pole (např. Úplný název nástroje). Tyto další informace by však měly být zasílány výkazem REFFIM10. Aby data validně prošla schématem, je pro uvedené IP možnost vyplnit hodnotu dummy ISIN (ve FIM0065, resp. ve FIM0066 – pak ale nutno vyplnit i další pole o daném nástroji). Identifikátor nástroje (AII, IID, TICKER) se vyplní v doplňkovém výkazu TRAFIM11 (FIM0151, FIM0152, FIM0153).

VALIDACE:

Kontrola identifikátorů nástrojů oproti referenčním údajům ve výkazu REFFIM10 provádí kontroly ve výkazu TRAFIM11 – KK 114, 115, 116, 117.

Kontrola identifikátorů nástrojů oproti údajům o pokynech ve výkazu TRAFIM30 provádí kontroly ve výkazu TRAFIM11 – KK 207 a 208.

3. POUŽITÍ IP, KDE SE VYPLŇUJÍ DUMMY HODNOTY V METODICE MKT 20180103

FIM0004 – DS TRAFIM10, TRAFIM12, TRAFIM20 (DO TRAF10_21, TRAF12_22, TRAF20_21)

FIM0021 - DS TRAFIM10, TRAFIM12, TRAFIM20 (DO TRAF10_23, TRAF12_23, TRAF20_23)

FIM0065 - DS TRAFIM10, TRAFIM12, TRAFIM20 (DO TRAF10_11, TRAF12_21, TRAF20_11)

FIM0066- DS TRAFIM10, TRAFIM20 (DO TRAF10_11, TRAF20_11)

16

E. FIRDS A TREM

1. FIRDS

Nástroje spadající pod článek 26 MIFIR (TRAFIM10) budou kontrolovány na existenci/absenci v Systému referenčních údajů o finančních nástrojích obchodovaných na regulovaných trzích (FIRDS). Tato databáze byla již zpřístupněna.

TISKOVOU ZPRÁVU ESMA NALEZNETE NA:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-key-mifid-ii-and-mar-financial-instrument-reference-database.

DATABÁZE FIRDS JE PŘÍSTUPNÁ NA ADRESE:

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_firds a informace o přístupu k datům jsou k nalezení prostřednictvím odkazu https://www.esma.europa.eu/document/firds-instructions-access-and-download-full-and-delta-reference-data-files .

REFIM10 - V případě investičních nástrojů, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, mnohostranném obchodním systému a organizovaném obchodním systému (jsou obsaženy v databázi FIRDS) je možné zasílat údaje v omezeném rozsahu (uvádět pouze pole, v jejichž definici není uveden odkaz na dokument DCR (EU) 2017/585 - RTS23). V případě, že se vykazující osoba rozhodne zasílat i údaje, které jsou dostupné ve FIRDS, měla by být tato data s údaji ve FIRDS konzistentní. V počátcích reportingu nebude na shodu údajů implementována žádná kontrola, nicméně s ohledem na datovou kvalitu lze předpokládat, že taková kontrola bude v budoucnu zavedena.

2. TREM – EVROPSKÝ SYSTÉM PRO VÝMĚNU HLÁŠENÍ O OBCHODECH

Hlášení podle čl. 26 MiFIR za pobočky zahraničních bank a zahraničních OCP zasílá centrála. Centrála takové banky/obchodníka bude hlášení dle čl. 26 MiFIR zasílat svému domácímu orgánu dohledu. ČNB data, která jsou pro ni relevantní, obdrží prostřednictvím evropského výměnného systému TREM.

17

https://www.esma.europa.eu/document/firds-instructions-access-and-download-full-and-delta-reference-data-files

https://www.esma.europa.eu/document/firds-instructions-access-and-download-full-and-delta-reference-data-files

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_firds

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-key-mifid-ii-and-mar-financial-instrument-reference-database

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-key-mifid-ii-and-mar-financial-instrument-reference-database

F. ODKAZY

1. ODKAZY - LEGISLATIVA

VYHLÁŠKA

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/konzultacni_materialy_a_navrhy/ download/vyhlaska_informacni_povinnost_kap_trh.pdf

ZÁKON O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU (BEZ AKTIVNÍHO ODKAZU)

Zákon č. 256/2004 Sb.

2. ODKAZY – TECHNICKÉ A METODICKÉ INFORMACE

METODIKA – KAPITÁLOVÉ TRHY

Základní informace k externím kontrolám (docx, 19 kB) Algoritmy externích kontrol MKT20180103 (rtf, 581 kB)

VYBRANÉ DOTAZY JSOU ZPRACOVANÉ DO AGREGOVANÉ A ZOBECNĚNÉ PODOBY A JSOU K DISPOZICI V SOUBORU

Časté dotazy – Kapitálové trhy (xlsx, 110 kB) .

PŘÍSTUP DO SFTP SERVERU HUB.CNB.CZ

Příručka uživatele SFTP serveru HUB.CNB.CZ (htm, 70 kB)

18

http://www.cnb.cz/cs/statistika/dohl_statistika/download/hub.utf8.0.9.20171103.htm

http://www.cnb.cz/cs/statistika/dohl_statistika/download/kapitalove_trhy_vykaznictvi_faq.xlsx

http://www.cnb.cz/cs/statistika/dohl_statistika/download/kapitalove_trhy_kk_externi_modul_06102017.rtf

http://www.cnb.cz/cs/statistika/dohl_statistika/download/kapitalove_trhy_zakladni_informace_ke_zdrojovym_kodum_externe_interpretovanych_kk.docx

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/konzultacni_materialy_a_navrhy/download/vyhlaska_informacni_povinnost_kap_trh.pdf

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/konzultacni_materialy_a_navrhy/download/vyhlaska_informacni_povinnost_kap_trh.pdf

3. ODKAZY NA EVROPSKOU LEGISLATIVU A WEB ESMA

RTS 22 - CDR(EU) 2017/590

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1509703984192&uri=CELEX:32017R0590

RTS 23 - CDR(EU) 2017/585


POKYNY ESMA

https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-transaction-reporting-order-record-keeping-and-clock- synchronisation-under-mifid

Q&AS ON MIFIR DATA REPORTING

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-56_qas_mifir_data_reporting.pdf

STANOVISKO ESMA K „TRADED ON A TRADING VENUE CONCEPT“

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-traded-trading-venue-under-mifid-ii

SDĚLENÍ ESMA K LEI

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-238_lei_briefing_note.pdf

ESMA SCHÉMA, VALIDACE:

https://www.esma.europa.eu/policy-rules/mifid-ii-and-mifir/mifir-reporting-instructions

4. DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY

GLEIF

https://www.gleif.org/en/ https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations https://www.gleif.org/en/lei/search/

ANNA DSB

http://www.anna-web.org/home/derivatives-service-bureau/ https://www.annaservice.com/anna/annaisin/login.jsp

19

https://www.annaservice.com/anna/annaisin/login.jsp

http://www.anna-web.org/home/derivatives-service-bureau/

https://www.gleif.org/en/lei/search/

https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations

https://www.gleif.org/en/


https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-238_lei_briefing_note.pdf

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-traded-trading-venue-under-mifid-ii

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-56_qas_mifir_data_reporting.pdf

https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-transaction-reporting-order-record-keeping-and-clock-synchronisation-under-mifid

https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-transaction-reporting-order-record-keeping-and-clock-synchronisation-under-mifid



PŘÍLOHY

20

Příloha 1: Definice datových souborů včetně procesů jejich příjmu

Příloha 2: Vybrané FAQs

21

Příloha 1

A. DEFINICE DATOVÝCH SOUBORŮ VČETNĚ PROCESŮ JEJICH PŘÍJMŮ

1. ZKRATKY

ISL Informační SLužba systému příjmu

DO datová oblast

DS datový soubor

KK krok kontroly

NPJVK nepodmíněná přímá JVK (standardní)

PNJVK podmíněná nepřímá JVK

PPJVK podmíněná přímá JVK

SIJVK stavová indikativní JVK

VP vykazovací povinnost

VV výskyt výkazu

VVV vydání výskytu výkazu

22

Příloha 1

2. DEFINICE POJMŮ

NEPODMÍNĚNA PŘÍMÁ JVK

je JVK proveditelná obvyklým způsobem.

PODMÍNĚNÁ PŘÍMÁ JVK

je JVK proveditelná obvyklým způsobem; prováděna bude ovšem pouze v případě splnění algoritmy definovaných podmínek. Pokud nejsou podmínky splněny, JVK se neprovádí.

PODMÍNĚNÁ NEPŘÍMÁ JVK

je JVK, pro kterou se test na splnění definovaných podmínek provádí více než jednou, tedy opakovaně, vždy po uplynutí určitého časového intervalu. Tento specifický typ interpretace smyslu JVK byl účelově zaveden jako náhradní řešení tzv. pending kontrol v procesu příjmu výkazu TRAFIM10. V tomto konkrétním případě se pro VVV ze dne D provádí opakované spouštění takovýchto JVK v rámci zpracování VVV ve dnech D+1 až D+7. Výsledek provedení takovéto JVK vztahující k VVV ze dne D je pak registrován do protokolu o zpracování VVV z příslušného dne D+1 až D+7. Z uvedeného plyne, že takováto JVK nesmí mít pro hostitelské VVV fatální důsledky, tedy nesmí vést k jeho odmítnutí.

STAVOVÁ INDIKATIVNÍ JVK

je JVK používaná k indikaci stavu předmětného záznamu. Tento specifický typ interpretace smyslu JVK byl účelově zaveden jako náhradní řešení pro hlášení změn stavů hlášených záznamů v procesu příjmu výkazu TRAFIM10. Z uvedeného plyne, že takováto JVK nesmí mít pro hostitelské VVV fatální důsledky, tedy nesmí vést k jeho odmítnutí.

23

Příloha 1

B. DATOVÉ OBLASTI A JEJICH VZTAHY KONTROLOVANÉ JAKO KK (TRAFIM10, TRAFIM20, TRAFIM11, TRAFIM30M PERFIM30, REFFIM10).

1. TRAFIM10 - HLÁŠENÍ OBCHODŮ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI DLE ČL. 26 MIFIR, TRAFIM20 INFORMACE O UZAVŘENÝCH, VYPOŘÁDANÝCH A ZRUŠENÝCH OBCHODECH A PŘEVODECH

DATOVÉ OBLASTI

Je použito označení dle MTS.

1. TRAF10/20_11 - nově uzavřené obchody

2. TRAF10/20_21 - informace o kupujícím

3. TRAF10/20_22 - informace o kupujícím - rozhodovateli

4. TRAF10/20_23 - informace o prodávajícím

5. TRAF10/20_24 - informace o prodávajícím - rozhodovateli

6. TRAF10/20_31 - podkladové aktivum komponenty 1 swapu - koš nástrojů

7. TRAF10/20_32 - podkladové aktivum komponenty 1 swapu - koš indexů

8. TRAF10/20_33 - podkladové aktivum komponenty 2 swapu - koš nástrojů

9. TRAF10/20_34 - podkladové aktivum komponenty 2 swapu - koš indexů

10. TRAF10/20_35 - podkladové aktivum ostatních derivátů - koš nástrojů

11. TRAF10/20_36 - podkladové aktivum ostatních derivátů - koš indexů

12. TRAF10/20_41 - ukazatel výjimky

13. TRAF10/20_42 - Poobchodní ukazatel OTC

14. TRAF10/20_51 - zrušené obchody

VZTAHY MEZI DATOVÝMI OBLASTMI

Vztah je popsán kardinalitou. V závorkách je uvedeno z čeho vztah vyplývá. Dále je uveden způsob kontroly (JVK nebo kvazi-MVK). Vlastníkem všech kvazi-MVK je TRAFIM11 Dále může následovat upřesňující popis kontroly, v případě kvazi-MVK vztah mezi parametry "P0053 - Stav ke dni". Stejně platí i pro TRAFIM20.

1. TRAF10_11 : TRAF10_21 = 1 : 1..n (xml schema, JVK)




5. TRAF10_11 : TRAF10_31 = 1 : 0..n (RTS rule, JVK)


24

Příloha 1





11. TRAF10_11 : TRAF10_41 = 1 : 0..6 (RTS rule, JVK)

12. TRAF10_11 : TRAF10_42 = 1 : 0..13 (RTS rule, JVK)

13. TRAF10_11 : TRAF10_51 = 1 : 0..1 (RTS rule, JVK, celý výkaz)

14. TRAF10_21 : PERF30_11 = 1 : 1 (kvazi-MVK, P0053=X : P0053<=X)




18. TRAF10_31 : REFF10_11 = 1 : 1 (kvazi-MVK, P0053=X : P0053<=X)






Mezi oblastí TRAF10_11 a TRAF10_51 musí být zachováno společné číslování řádek (parametr pořadí - T0019), a to proto, že se takto napodobuje řádkování v XML souboru, které má pro TRAFIM10 zásadní význam (dle specifikace ESMA, zjednodušeně řečeno, pořadí řádku v souboru definuje jeho platnost).

Pro ostatní datové oblasti TRAFIM10, má číslování obdobný význam. Definuje pozici řádku podřízené DO (tj. každé jiné než TRAF10_11 a TRAF10_51) vůči řádku v TRAF10_11. Jako referenční hodnoty se užívá parametrů R0011 (ID obchodu) a R0012 (ID subjektu). Všechny T0019 z podřízených DO musí být menší nebo rovny T0019 záznamu v DO TRAF10_11, ke kterému patří a větší T0019 v DO TRAF10_11 záznamu následujícího. Jde opět o napodobení řádkování v XML souboru.

Pro TRAFIM10/20 jsou převzata schémata přímo z ESMA. Z tohoto důvodu jsou všechna pole v SDNS nastavena jako nepovinná, ale podle schématu může být pole povinné či podmíněně povinné a výkaz nebude při jeho nevyplnění přijat. Specifikace povinných a nepovinných polí TRAFIM10/20 vychází z XSD schématu uveřejněného ESMA, které je nezbytně nutné na straně vykazujících subjektů nastudovat.

ESMA SCHÉMA, VALIDACE:


25


Příloha 1

ZPŮSOB ZASÍLÁNÍ OPRAV:

Princip rušení a opětovného zaslání záznamů - Jednotlivé transakce budou opraveny, a to zrušením transakce pomocí příslušné datové oblasti a nahlášením transakce nové se správnými údaji ve stejném či následujícím výskytu.

U výkazů TRAFIM10/20 není povoleno storno.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝKAZU:

Hlášení obchodů s investičními nástroji dle čl. 26 MiFIR a CDR (EU) 2017/590

Dále je třeba uvést, že pro příjem tohoto výkazu platí některá specifická pravidla odlišná od standardního postupu při příjmu v MTS. Podrobněji jsou popsána v příloze Popis příjmu výkazu TRAFIM10.

2. TRAFIM11 - DOPLŇKOVÉ INFORMACE O UZAVŘENÝCH, VYPOŘÁDANÝCH A ZRUŠENÝCH OBCHODECH A PŘEVODECH

DATOVÉ OBLASTI


1. TRAF11_11 - nově uzavřené obchody


Vztah je popsán kardinalitou. V závorkách je uvedeno z čeho vztah vyplývá. Dále je uveden způsob kontroly (JVK nebo kvazi-MVK). Pokud jde o kvazi-MVK, pak první uvedená DO je jejím vlastníkem. Dále může následovat upřesňující popis kontroly, v případě MVK vztah mezi parametry "P0053 - Stav ke dni".

1. TRAF11_11 : TRAF10_11 = 1 : 1 (kvazi-MVK, P0053=X : VVV(P0053=X))

2. TRAF11_11 : TRAF30_11 = 1 : 1 (kvazi-MVK, P0053=X : VVV(P0053<=X))


Storno není povoleno.


26

Příloha 1

3. TRAFIM30 - INFORMACE O VŠECH PŘIJATÝCH POKYNECH DATOVÉ OBLASTI

JE POUŽITO OZNAČENÍ DLE MTS.

1. TRAF30_11 - nově přijaté a změněné pokyny

2. TRAF30_21 - zrušení pokynu

3. TRAF30_31 - odkazy na objednávky na trzích

4. TRAF30_32 - odkazy na pokyny v evidenci jiných subjektů


Vztah je popsán kardinalitou. V závorkách je uvedeno z čeho vztah vyplývá. Dále je uveden způsob kontroly (JVK nebo MVK). Pokud jde o MVK, pak první uvedená DO je jejím vlastníkem. Dále může následovat upřesňující popis kontroly, v případě MVK vztah mezi parametry "P0053 - Stav ke dni".

1. TRAF30_11 : TRAF30_21 = 1 : 0..1 (JVK)

2. TRAF30_11 : TRAF30_31 = 1 : 0..n (JVK)

3. TRAF30_11 : TRAF30_32 = 1 : 0..n (JVK)

4. TRAF30_11 : REFF10_11 = 1 : 1 (podmíněná, MVK, P0053=X : P0053<=X)

5. TRAF30_11 : PERF30_11 = 1 : 1 (podmíněná, MVK, P0053=X : P0053<=X)

Pro datové oblasti výkazu, kde se vyskytují parametry T0021 Pořadí v rámci DO a T0019 Pořadí má číslování obdobný význam jako je popsán u výkazu TRAFIM10.


Mazání (jedná-li se o pokyn, který neměl být nahlášen): opravy budou zasílány do data výskytu prvotního odeslání (dojde k přepsání posledního zaslaného vydání k danému výskytu).

V případě, že se jedná o zrušení (ne chybné nahlášení) přijatého pokynu, je prováděno prostřednictvím datové oblasti TRAF30_21. Úprava pokynu je pak prováděna prostřednictvím parametru P0570 Status pokynu AMNDO nebo CORRO.

AMNDO by se mělo používat pro věcné změny (aktualizace) údajů o pokynech, např. při prodlužování nebo zkracování repa, předání pokynu na trh, prodloužení platnosti pokynu, sdružení dříve zaslaných pokynů (přes pole „Identifikační kód pokynu propojovací“).

CORRO by se mělo používat výjimečně při opravě chyb – např. chybně uvedená cena, množství, identifikace zákazníka atd.

Případné Mazání záznamu "NEWO" musí tedy předcházet smazání referencujících záznamů (záznamy "AMNDO", „CORRO“, resp. data v DO TRAF30_21, DO TRAF30_31, DO TRAF30_32).

V případě zasílání Opravy na platný výskyt je nutné zachovat všechny záznamy, které jsou již odkazovány.

Změny (TRAF30_11.P0570 = AMNDO věcné změny a TRAF30_11.P0570 = CORRO oprava chyby) budou zasílány do výskytu v den změny.

Storno není povoleno.

27

Příloha 1

4. PERFIM30 - INFORMACE O OSOBÁCH

DATOVÉ OBLASTI


1. PERF30_11 – informace o osobách


Storno není povoleno. Oprava je provedena zasláním dat opravujících předchozí vydání výskytu výkazu.

INKREMENTÁLNÍ PŘÍSTUP

Platí, že se zasílají všechny informace za vykazované období, pokud již vykazující subjekt nezaslal informace dříve - zasílají se tedy jen záznamy, se kterými vykazující subjekt poprvé provedl obchod nebo přijal pokyn k obchodu s tímto nástrojem, dále se zasílají záznamy, u kterých došlo od posledního nahlášeného stavu ke změně.

5. REFFIM10 - INFORMACE O INVESTIČNÍCH NÁSTROJÍCH, KTERÝCH SE TÝKALY POKYNY, OBCHODY A PŘEVODY

DATOVÉ OBLASTI


1. REFF10_11 – informace o nástrojích2. REFF10_21 – koš podkladových nástrojů

Pro datové oblasti výkazu, kde se vyskytují parametry T0021 Pořadí v rámci DO a T0019 Pořadí má číslování obdobný význam jako je popsán u výkazu TRAFIM10.


Storno není povoleno. Oprava je provedena zasláním dat opravujících předchozí vydání výskytu výkazu.

INKREMENTÁLNÍ PŘÍSTUP

Platí, že se zasílají všechny informace za vykazované období, pokud již vykazující subjekt nezaslal informace dříve - zasílají se tedy jen záznamy, se kterými vykazující subjekt poprvé provedl obchod nebo přijal pokyn k obchodu s tímto nástrojem, dále se zasílají záznamy, u kterých došlo od posledního nahlášeného stavu ke změně.

28

Příloha 1

C. DATOVÉ OBLASTI KOMFIM30 HLÁŠENÍ VLASTNÍCH POZIC ZÁKAZNÍKŮ V KOMODITNÍCH DERIVÁTECH, POVOLENKÁCH NA EMISE A JEJICH DERIVÁTECH

DATOVÉ OBLASTI


1. KOMF30_11 – vlastní pozice zákazníků v komoditních derivátech, povolenkách na emise a jejich derivátech


Storno není povoleno . Opravu je možné provést zasláním dat opravujících předchozí vydání výskytu výkazu

ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝKAZU:

výkaz dle čl. 58(2) MIFID II a dále upravovaný ITS 4; vykazují investiční podniky obchodující s komoditními deriváty, povolenkami na emise a jejich deriváty mimo

obchodní systém; denní výkaz obsahující úplný rozpis pozic investičního podniku zasílaný do CAs příslušných obchodním

systémům, kde jsou komoditní deriváty nebo povolenky na emise či jejich deriváty obchodovány; obsah hlášení daný MIFID II ITS 4 (CIR (EU) 2017/1093)→ Příloha II → Tabulka 2; formát dle ITS 4 je common XML.

29

Příloha 1

D. DATOVÉ OBLASTI VÝKAZŮ MAJETKU ZÁKAZNÍKŮ JISIFEXX

1. JISIFE51 – PŘEHLED O CENNÝCH PAPÍRECH V MAJETKU ZÁKAZNÍKŮ

DATOVÉ OBLASTI


1. JIS51_01 – cenné papíry v majetku zákazníků


Výkaz je stornovatelný. U výkazu je možno zaslat storno nebo opravu provést zasláním dat opravujících předchozí vydání výskytu výkazu

Výkaz je dělitelný = zaslání vydání ve více datových zprávách (mají parametr RID).

2. JISIFE52 – PŘEHLED O OSTATNÍCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJÍCH V MAJETKU ZÁKAZNÍKŮ

DATOVÉ OBLASTI


1. JIS52_01 – ostatní investiční nástroje v majetku zákazníků




30

Příloha 1

3. JISIFE53 – PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PROSTŘEDCÍCH V MAJETKU ZÁKAZNÍKŮ

DATOVÉ OBLASTI


1. JIS53_01 – peněžní prostředky v majetku zákazníků




4. JISIFE54 – PŘEHLED O ZMĚNÁCH V POČTU INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ V MAJETKU ZÁKAZNÍKŮ

DATOVÉ OBLASTI


1. JIS54_01 – změny v počtu investičních nástrojů v majetku zákazníků




Výkaz váže na JISIFE51 a JISIFE52 a obsahuje údaje o všech změnách v množství investičních nástrojů v majetku zákazníka, které nejsou zachyceny ve výkazech hlášení obchodů.

31

Příloha 1

5. JISIFE55 – PŘEHLED O ZMĚNÁCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ V MAJETKU ZÁKAZNÍKŮ

DATOVÉ OBLASTI


1. JIS55_01 – změny peněžní prostředků v majetku zákazníků




Výkaz váže na JISIFE53 a obsahuje údaje o všech změnách v množství peněžních prostředků v majetku zákazníka, které nejsou zachyceny ve výkazech hlášení obchodů.

32

Příloha 1

E. POPIS PŘÍJMU VÝKAZŮ TRAFIM10/TRAFIM20

1. TRAFIM10/TRAFIM20

PODMÍNKY PRO ZAHÁJENÍ (PRECONDITIONS)

1. Subjektu je uložena ad hoc VP.

2. VVV typu Storno není povoleno. {Tato podmínka brání revidování historie nedovoleným způsobem.}

PODMÍNKY PO DOKONČENÍ PROCESU (POSTCONDITIONS)

1. Soubor o výsledcích zpracování ve formátu ISO není podporován, subjektu je k dispozici standardní protokol o zpracování VVV ve formátu MTS.

2. Protokol o zpracování VVV ke dni D pak nad rámec standardu MTS může dále obsahovat i informace o PNJVK a SIJVK k záznamům z VVV ze dnů D-8 až D-1.

PROCESY

P1 - příjem nových dat nebo příjem opravy pro VV, který dosud nebyl ve stavu "Platné"

1. {podmínka} Subjekt vykázal VVV (status "Nová Data") ke dni D. Jde o první VVV, neexistuje žádná historie perzistentně uložených dat. Nebo subjekt vykázal VVV (status "Oprava") ke dni D. Jde o druhé nebo další VVV, neexistuje žádná historie perzistentně uložených dat.

2. Jsou vykonány NPJVK interpretem JVK v ISL, protože takovou interpretaci není možno podmínit výsledkem jiné JVK.

3. Nad kvalifikovanými řádky jsou vykonány všechny PPJVK a první provedení PNJVK. Pokud jsou splněny všechny fatální NPJVK a PPJVK, přechází VVV do stavu "Platné". Jinak přechází do stavu "K opravě". Pokud jsou splněny podmínky pro indikaci změny stavu, pak jsou nastaveny příslušné SIJVK jako nesplněné.

4. Jsou provedena příslušná opakování PNJVK pro VVV ze dnů D-7 až D-1.

5. Nově přijaté platné řádky (TRAF10_11 až TRAF10_42) jsou perzistentně uloženy.

6. Řádky s nedokončenými kontrolami a řádky odmítnuté jsou uloženy s příznakem svého stavu.

7. Je vystaven protokol o zpracování VVV.

Proces P2 - příjem opravy pro VV, který je, nebo alespoň jednou byl, ve stavu "Platné"

1. {podmínka} Subjekt vykázal VVV (status "Oprava") ke dni D. Jde o druhé nebo další VVV, existuje historie perzistentně uložených dat.

33

Příloha 1

2. Viz P1.2.

3. Viz P1.3.

4. Nad kvalifikovanými řádky jsou vykonány všechny PPJVK a první nebo další provedení PNJVK. Pokud jsou

splněny všechny fatální NPJVK a PPJVK, přechází VVV do stavu "Platné". Jinak přechází do stavu "K opravě".

Pokud jsou splněny podmínky pro indikaci změny stavu, pak jsou nastaveny příslušné SIJVK jako nesplněné.

5. Jsou provedena příslušná opakování PNJVK pro VVV ze dnů D-7 až D-1.

6. Nad platnými řádky je provedeno inkrementální uložení. Tedy rušící řádky (TRAF10_51) zneplatní příslušné

předchůdce v (TRAF10_11 až TRAF10_42) a všechny nově přijaté platné řádky (TRAF10_11 až TRAF10_42) jsou

perzistentně uloženy.

7. Viz P1.7.

Je vystaven protokol o zpracování VVV.

2. TRAFIM11


1. Subjektu je uložena denní VP – pracovní dny, včetně svátků. Pokud v daném dni nevznikla žádná data, vykazuje subjekt prázdný DS. {Tato podmínka zajišťuje pravidelné spouštění interpretů JVK a kvazi-MVK.}

2. TRAFIM11 je s výkazem TRAFIM10 propojen pomocí parametrů "R0011 - Referenční číslo obchodu" a "R0012 - Identifikační kód subjektu provádějícího obchod", kardinalita je 1:1. Spojení je verifikováno pomocí kvazi-MVK.

3. VVV typu Storno není povoleno.


1. Protokol o zpracování VVV ke dni D.

PROCESY

1. Proces příjmu dle standardu MTS.

34

Příloha 1

3. TRAFIM30


1. Subjektu je uložena ad hoc VP 365 dní/rok. Tato VP umožňuje generovat a zaslat výkaz i za sobotu, neděli a svátek. Svátek se týká případů, kdy subjekt má zahraniční pobočku a den svátku v ČR není v zemi zahraniční pobočky svátkem. V případě výskytu výkazu za sobotu, neděli či svátek, zašle subjekt tyto výskyty v následující pracovní den ČR jednotlivě za konkrétní dny (vygeneruje si výskyty za sobotu, neděli, svátek). Není umožněno zaslat různé dny v jednom výskytu výkazu (KK 101 Pro záznam hlášený jako nový (TRAF30_11.P0570 = NEWO) se údaj Přijetí pokynu - datum (TRAF30_11.FIM0240) musí shodovat s výskytovým parametrem Stav ke dni (TRAFIM30.P0053).

2. Opravy/Mazání (jedná-li se o chybu): budou zasílány do data výskytu prvotního odeslání. Případné Mazání záznamu "NEWO" musí tedy předcházet smazání referencujících záznamů (záznamy "AMNDO", „CORRO“ resp. data v DO TRAF30_21, DO TRAF30_31, DO TRAF30_32). V případě zasílání Opravy na platný výskyt je nutné zachovat všechny záznamy, které jsou již odkazovány. Změny (věcné TRAF30_11.P0570 = AMNDO) budou zasílány do výskytu v den změny.




PROCESY

1. Standardní proces příjmu dle MTS.

35

Příloha 1

4. POPIS PŘÍJMU VÝKAZU REFFIM10


1. Subjektu je uložena ad hoc VP 365 dní/rok. Tato VP umožňuje generovat a zaslat výkaz i za sobotu, neděli a svátek. Svátek se týká případů, kdy subjekt má zahraniční pobočku a den svátku v ČR není v zemi zahraniční pobočky svátkem. V případě výskytu výkazu za sobotu, neděli či svátek, zašle subjekt tyto výskyty v následující pracovní den ČR jednotlivě za konkrétní dny (vygeneruje si výskyty za sobotu, neděli, svátek). Pro REFFIM10 platí, že P0053 "Stav ke dni" (čas 00:00:00) je počátkem platnosti každého záznamu ohlášeného v rámci tohoto výskytu. Konec platnosti záznamu je pak roven prvnímu chronologicky bezprostředně následujícímu výskytu (případ, kdy je zaslána změna záznamu), kde se stejný (věcný) klíč (tj. ID nástroje resp. ID osoby) vyskytne znovu (ukončení je opět v čase 00:00:00 tohoto výskytu). Proto při vykázání prvotního hlášení o NOVÉM nástroji musí být výskytový parametr Stav ke dni (REFFIM10.P0053) hlášení s tímto NOVÝM záznamem < nebo = výskytovému parametru Stav ke dni (TRAFIM30.P0053) SOUVISEJÍCIHO pokynu, kde se tento NOVÝ nástroj vyskytuje.

2. Do VVV ke dni D lze ukládat výhradně záznamy vztahující se ke dni D. Zaniká tak původní mnohonásobné ukládání stejných informací v rámci každého vykazovacího období. Prakticky se vykázání ke dni D interpretuje jako počátek platnosti vykázaného záznamu. {Tato podmínka zajišťuje, že v jednom časovém kontextu nemohou existovat dvě různé verze jednoho záznamu.} Pokus o duplicitní vykázání (ať vůči předchozímu nebo následujícímu platnému VVV) bude interpretován jako fatální NPJVK.




PROCESY


36

Příloha 1

5. POPIS PŘÍJMU VÝKAZU PERFIM30.


1. Subjektu je uložena ad hoc VP 365 dní/rok. Tato VP umožňuje generovat a zaslat výkaz i za sobotu, neděli a

svátek. Svátek se týká případů, kdy subjekt má zahraniční pobočku a den svátku v ČR není v zemi zahraniční

pobočky svátkem. V případě výskytu výkazu za sobotu, neděli či svátek, zašle subjekt tyto výskyty v následující

pracovní den ČR jednotlivě za konkrétní dny (vygeneruje si výskyty za sobotu, neděli, svátek). Pro PERFIM30

platí, že P0053 "Stav ke dni" (čas 00:00:00) je počátkem platnosti každého záznamu ohlášeného v rámci tohoto

výskytu. Konec platnosti záznamu je pak roven prvnímu chronologicky bezprostředně následujícímu výskytu

(případ, kdy je zaslána změna záznamu), kde se stejný (věcný) klíč (tj. ID nástroje resp. ID osoby) vyskytne

znovu (ukončení je opět v čase 00:00:00 tohoto výskytu). Proto při vykázání prvotního hlášení o NOVÉ osobě

musí být výskytový parametr Stav ke dni (PERFIM30.P0053) hlášení s tímto NOVÝM záznamem < nebo =

výskytovému parametru Stav ke dni (TRAFIM30.P0053) SOUVISEJÍCIHO pokynu, kde se tato NOVÁ osoba

vyskytuje.

2. Do VVV ke dni D lze ukládat výhradně záznamy vztahující se ke dni D. Zaniká tak původní mnohonásobné

ukládání stejných informací v rámci každého vykazovacího období. Prakticky se vykázání ke dni D interpretuje

jako počátek platnosti vykázaného záznamu. {Tato podmínka zajišťuje, že v jednom časovém kontextu

nemohou existovat dvě různé verze jednoho záznamu.} Pokus o duplicitní vykázání (ať vůči předchozímu nebo

následujícímu platnému VVV) bude interpretován jako fatální NPJVK.




PROCESY


37

Příloha 1

6. POPIS KVAZI-MEZIVÝKAZOVÉ KONTROLY MEZI VÝKAZY TRAFIM11 A TRAFIM10/TRAFIM20


1. Jsou splněny standardní podmínky pro zahájení kvazi-MVK mezi VVV TRAFIM11 a TRAFIM10. TRAFIM11 je vlastníkem kvazi-MVK, TRAFIM10 je závislý výkaz.

2. Kontrola bude realizována nad rozsahem VVV pro TRAFIM11 a globálně (subjekt) pro TRAFIM10, kde budou použity jen nezrušené záznamy.


1. Protokol o zpracování kvazi-MVK bude začleněn do protokolu k VVV TRAFIM11 v rámci jehož přijetí byl sestaven.

PROCESY

P1 - kontrola kardinality

1. Tento krok vyhledává takové identifikátory (R0011+R0012) z TRAFIM11, které se nevyskytují v TRAFIM10.

2. Pokud existuje alespoň jeden záznam nesplňující alespoň jeden z předchozích kroků, kvazi-MVK končí. Jinak se pokračuje na proces P2.

P2 - řízení toku dle parametru "FIM0156 - Hlášení TREM"

1. Pokud je hodnota parametru nastavena na PRAVDA, pak bude nad příslušným záznamem provedena sada PNJVK určená pro záznamy dle čl. 26 MIFIR. Jinak bude provedena sada určená pro záznamy jiné než dle čl. 26 MIFIR.

38

Příloha 1

7. POPIS KVAZI - MEZIVÝKAZOVÉ KONTROLY MEZI VÝKAZY TRAFIM11 A TRAFIM30


1. Jsou splněny standardní podmínky pro zahájení kvazi-MVK mezi VVV TRAFIM11 a TRAFIM30. TRAFIM11 je vlastníkem kvazi-MVK, TRAFIM30 je závislý výkaz.

2. Kontrola bude realizována nad rozsahem VVV na straně TRAFIM11 a globálně (subjekt) na straně TRAFIM30. Musí být zachován reálný sled událostí pokyn - obchod.


1. Protokol o zpracování kvazi- MVK bude začleněn do protokolu k VVV TRAFIM11 v rámci jehož přijetí byl sestaven.

PROCESY

P1 - kontrola kardinality

1. Tento krok vyhledává takové identifikátory "FIM0140 - Číslo pokynu - Nákup" z TRAFIM11, které se nevyskytují jako "TRAFIM30.R0014 - Identifikační kód pokynu" v TRAFIM30.

2. Tento krok vyhledává takové identifikátory "FIM0141 - Číslo pokynu - Prodej" z TRAFIM11, které se nevyskytují jako "TRAFIM30.R0014 - Identifikační kód pokynu" v TRAFIM30.

39

Příloha 2

A. ČASTO KLADENÉ DOTAZY

1.

2. Jaké obchody a převody se vykazují ve výkazu TRAFIM10 a jaké v TRAFIM20? Co obsahuje národní doplňkový

výkaz TRAFIM11?

3. Co jsou to periodické kontroly a proč jsou obsaženy ve výkaze TRAFIM11, když kontrolují výkazy TRAFIM10/20

na PERFIM30, REFFIM10?

4. Jaké výkazy mají zasílat do ČNB pobočky zahraničního OCP, zahraniční banky? Musí mít taková pobočka

přiděleno vlastní LEI?

5. Jak reportovat za svou zahraniční pobočku?

6.

7. Kde najít informaci, jaká pole vstupují do kontrol v TRAFIM10 a TRAFIM20 – např. v případě kontroly CON-330?

8. Jak funguje plnění protokolů o nesplněných krocích kontrol u zpracovávaných výkazů TRAFIM10 a

TRAFIM20 v MtS?

9. Jak číst chybové protokoly pro „kvazi MVK“ výkazů TRAFIM11 a TRAFIM30

10. Jak postupovat v potvrzování výkazů TRAFIM11 a TRAFIM30 obsahujících „kvazi MVK“

11. Postup spouštění kontrol pro výkazy TRFIM11 a TRAFIM30 obsahující „kvazi MVK“

12. Pořadí zasílání výkazů MKT

13. Odlišné plnění pole R0012 a FIM0003 v TRAFIM10

14. Postup při zpoždění reportu

15. Výkazy dělitelné bez RID PERFIM30 a TRAFIM30 a TRAFIM20

40

Příloha 2

1. JAK IDENTIFIKOVAT OSOBY V NOVÉM VÝKAZNICTVÍ?

V novém výkaznictví (od metodiky MKT20180103) jsou právnické osoby identifikovány pomocí LEI, event. IČ, fyzické osoby národním identifikačním číslem (v případě českých občanů tedy rodným číslem), číslem pasu, event. pomocí CONCAT. Použití interní identifikace (interní ID) není povoleno (s výjimkou náhradního identifikátoru zahraničních právnických osob popsaného níže).

Pro výkazy dle evropských předpisů platí, že národní priority použití identifikátorů fyzických osob jsou určeny přílohou 2 CDR (EU) 2017/590 (RTS22).

V případě České republiky jsou priority v pořadí rodné číslo, číslo pasu, a na posledním místě CONCAT. Kritérium není dostupnost daného identifikátoru (např. rodného čísla), ale skutečnost, zda má příslušná osoba takovou identifikaci (rodné číslo) přidělenu. V případě osob s českou národností si rodné číslo musí OCP vyžádat. V případě, že se osoba odmítne identifikovat rodným číslem, nebo se odmítne prokázat příslušným dokumentem k ověření správnosti rodného čísla, a OCP použije v transakčním hlášení jiný nebo neověřený identifikátor, nebude takový postup v souladu s požadavkem na poskytnutí správných a přesných údajů (viz též část 5.5 Pokynů ESMA k transakčnímu reportingu).

Co se týče zahraničních fyzických osob, v evropských výkazech (TRAFIM10) je nutné se řídit národními preferencemi dle výše uvedené přílohy 2.

V případě národních výkazů by se u identifikace fyzických osob mělo postupovat stejným způsobem, tj. zachovat v identifikaci osob konzistentní přístup.

Co se týče právnických osob, v evropském výkaznictví (TRAFIM10) je předepsána identifikace pomocí LEI. Stejný identifikátor (LEI) byl použit i v národních výkazech. V případě právnických osob – českých subjektů je v některých odůvodněných případech (polích) umožněna identifikace pomocí IČ. Obdobně, v případě zahraničních subjektů, které nemusí mít LEI přiděleno, je možno v polích určených pro IČ použít náhradní identifikátor ve formátu LEI vykazující osoby + interní identifikátor (zahraniční identifikační číslo právnické osoby). Délka řetězce náhradního identifikátoru nesmí přesáhnout 30 alfanumerických znaků.

Hodnota dummy LEI ve výkazu TRAFIM20: V případě, že subjekt (zákazník obchodníka) nemá LEI přidělen, vyplní se ve výkazu TRAFIM20 dummy hodnota ve formátu "123456DUMMY000000000". Zároveň musí být vyplněno IČ (české subjekty), resp. náhradní identifikátor (zahraniční subjekty) tohoto zákazníka ve výkazu TRAFIM11.

Identifikace OSVČ/FOP: Přesto, že OSVČ ani FOP nejsou právnickými osobami, musí být ve výkazech, jejichž obsah je definován na evropské úrovni, identifikováni prostřednictvím kódu právnické osoby (LEI). Změna souvisí jednak se sdělením ESMA z 9. října 2017, které se týká používání kódu LEI a jednak skutečností, že několik subjektů přidělujících LEI změnilo svůj postoj a je tedy nyní možné, aby si OSVČ či FOP o tento kód požádali, mimo jiné také u českého centrálního depozitáře. Povinnost identifikovat se prostřednictvím LEI se týká případů, kdy FOP či OSVČ obchodují na svůj podnikatelský účet, nikoli případů, kdy obchodují jako soukromá osoba. V národním výkaznictví pak požadujeme zachovat identifikaci osoby konzistentně, tedy pokud má osoba přidělen LEI, bude tento identifikátor používán i v národních výkazech.

41

Příloha 2

2. JAKÉ OBCHODY A PŘEVODY SE VYKAZUJÍ VE VÝKAZU TRAFIM10 A JAKÉ V TRAFIM20? CO OBSAHUJE NÁRODNÍ DOPLŇKOVÝ VÝKAZ TRAFIM11?

Pro rozdělení obchodů pro TRAFIM10 a TRAFIM20 je podstatné, zda obchod spadá pod článek 26 MiFIR. V souvislosti s čl. 26 (2) (a) je rovněž nutné vzít do úvahy stanovisko ESMA ke konceptu „traded on trading venue“ (TOTV) – na adrese:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-traded-trading-venue-under-mifid-ii.

V TRAFIM10 budou tedy vykázány všechny obchody spadající pod čl. 26 MiFIR, v TRAFIM20 pak všechny ostatní obchody a převody včetně těch, které jsou vyňaty z působnosti čl. 26 MiFIR dle čl. 2 (5) CDR (EU) 2017/590.

Oba výkazy mají totožnou strukturu (danou XSD schématem ESMA) a podléhají stejným validacím.

„Doplňkový“ výkaz TRAFIM11 obsahuje téměř výhradně pouze vybraná pole z původních výkazů MOKAS40 a MOKAS42. Toto hlášení doplňuje údaje zasílané prostřednictvím výkazů TRAFIM10 a TRAFIM20, resp. obsahuje údaje o všech obchodech a převodech z TRAFIM10 a TRAFIM20, které nejsou těmito výkazy nahlášeny. Prostřednictvím výkazu TRAFIM11 je např. umožněno zaslat jinou identifikaci (IČO) právnických osob než LEI pro účely národního reportingu, neboť tato pole nebylo možno do TRAFIM20 doplnit (technická nutnost dodržet stejnou strukturu národního výkazu pro hlášení obchodů TRAFIM20 jako má evropský TRAFIM10).

3. CO JSOU TO PERIODICKÉ KONTROLY A PROČ JSOU OBSAŽENY VE VÝKAZE TRAFIM11, KDYŽ KONTROLUJÍ VÝKAZY TRAFIM10/20 NA PERFIM30, REFFIM10?

Periodické nebo také „kvazi-MVK“ kontroly jsou kontroly příslušné vazby pravidelně (denně) spouštěné po stanovený počet dní (v současné době 30 dní). Kontrola je typu Prověřit. Přestože je kontrola nefatální (dáno technickými důvody), je správnost této vazby důležitá a v případě nesplnění této kontroly bude oprava dat vyžadována.

Ve výkazu TRAFIM11 jsou periodické kontroly dvojího typu:

a) kontrolují obsah transakčních dat na referenční data, tj. zda osoby a nástroje zaslané v hlášení obchodů prostřednictvím TRAFIM10 nebo TRAFIM20 byly nahlášeny výkazy PERFIM30, resp. REFFIM10. Důvodem takového atypického řešení je nutnost zachovat přesně evropské validace ve výkazech TRAFIM10 a TRAFIM20. Kontroly byly implementovány v doplňujícím národním výkazu TRAFIM11 a rovněž protokoly s informacemi o chybách v takových kontrolách budou vázány na výkaz TRAFIM11.

b) kontrolují čísla pokynů zaslaných ve výkazu TRAFIM11 na čísla nahlášená ve výkazu TRAFIM30. Důvodem kontroly je zajistit vazbu mezi pokyny a obchody pro budoucí analýzu dat.

42

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-traded-trading-venue-under-mifid-ii.

Příloha 2

4. JAKÉ VÝKAZY MAJÍ ZASÍLAT DO ČNB POBOČKY ZAHRANIČNÍHO OCP, ZAHRANIČNÍ BANKY? MUSÍ MÍT TAKOVÁ POBOČKA PŘIDĚLENO VLASTNÍ LEI?

Hlášení obchodů podle čl. 26 MiFIR bude hlásit centrála příslušnému domácímu orgánu dohledu. ČNB bude tato data získávat prostřednictvím evropského mechanismu pro výměnu hlášení o obchodech TREM.

Pobočka bude zasílat národní výkazy, tj. výkazy o majetku JISIFE51-55, PERFIM30, REFFIM10, TRAFIM30, TRAFIM20 (obsahující pouze obchody nenahlášené centrálou v hlášení obchodů dle čl. 26 MiFIR) a TRAFIM11 (obsahující doplňující údaje ke všem obchodům, tj. těm v TRAFIM20 i těm nahlášeným centrálou dle čl. 26 MiFIR). Vzhledem k nutnosti „napasovat“ data zasílaná prostřednictvím národních výkazů na data zasílaná centrálou, bude pro pobočky zahraničních OCP stanovena delší časová lhůta (T+7) pro zaslání národních dat.

Ke své identifikaci použije pobočka LEI své centrály, nepoužívá tedy svůj LEI kód, má-li ho jako pobočka přidělen.

5. JAK REPORTOVAT ZA SVOU ZAHRANIČNÍ POBOČKU?

Zahraniční pobočky obchodníků s cennými papíry se nepovažují za samostatné entity, data týkající se jejich činnosti budou zahrnuta do výkazů domácího OCP - centrály.

Reporting podle čl. 26 MiFIR/CDR (EU) 2017/590 bude i za zahraniční pobočky českého obchodníka s cennými papíry zasílán České národní bance, nikoli zahraničnímu regulátorovi, a to jako součást výkazu TRAFIM 10 domácího OCP-centrály (s jeho LEI v poli Executing entity identification code i pro transakce provedené pobočkou).

Obdobně se budou vykazovat i všechny ostatní (národní) výkazy, tedy jako součást výkazů domácího OCP - centrály nikoli jako samostatné výkazy pouze za pobočku.

Specifickým výkazem je TRAFIM30 – hlášení pokynů, kde se provádí kontrola data přijetí pokynu na datum zaslání výkazu. Postup jak řešit situaci, kdy je v zemi obchodníka svátek a v zemi pobočky pracovní den, je přesně popsán v příloze Příručky pro vykazující subjekty.

43

Příloha 2

6. JAK JE V NOVÉ METODICE POUŽIT CFI KÓD, JAK JEJ SESTAVIT, KDO CFI KÓD PŘIDĚLUJE, JAK SE VE VÝKAZECH KONTROLUJE JEHO SPRÁVNOST?

V transakčním reportingu podle čl. 26 MiFIR je požadován kompletní a přesný CFI kód podle normy ISO 10962. V současné době přecházejí všechny obchodní systémy na nejnovější verzi ISO 10962:2015 a tento údaj bude pro účely transakčního reportingu k dispozici prostřednictvím systému ESMA FIRDS, proti kterému budou OCP kontrolovat obchodované investiční nástroje, aby zjistili, zda spadají pod čl. 26 MiFIR či nikoli.

U ostatních (národních) výkazů je požadováno, aby vykazovaný CFI kód byl totožný s kódem uvedeným v transakčních hlášeních, pokud se jedná o nástroj vykazovaný v těchto výkazech. Co se týče úplnosti kódu pro národní výkazy, tj. jiné než podle čl. 26 MiFIR (TRAFIM10), přirozeně upřednostníme rovněž kompletní a přesný CFI kód, nicméně nejsou v tomto ohledu na příjmu nastaveny žádné kontroly, které by šly hlouběji než do druhého znaku. Zároveň je ale potřeba uvést, že neúplné, nesprávné nebo nekonzistentní vyplňování CFI kódu bude jedním z bodů budoucího kontinuálního monitoringu datové kvality nového výkaznictví.

Co se týče přidělování CFI kódů, pak ANNA DSB bude přidělovat CFI (i ISIN) derivátům, ostatním nástrojům by měly přidělovat CFI (a ISIN) lokální NNA. U nástrojů, pro které údaj o CFI nebude k dispozici z veřejně dostupných zdrojů (např. OTC transakce), můžete kód sami konstruovat podle výše uvedené normy ISO 10962:2015, nebo její předchozí (volně dostupné) verze.

7. KDE NAJÍT INFORMACI, JAKÁ POLE VSTUPUJÍ DO KONTROL V TRAFIM10 A TRAFIM20 – NAPŘ. V PŘÍPADĚ KONTROLY CON-330?

Tyto kontroly jsou převzaté z evropské metodiky. Výkaz TRAFIM10 je výkaz „evropský“, tj. vychází z CDR (EU) 2017/590 (RTS22). Jeho struktura přesně odpovídá předepsanému XSD schématu („Transaction Reporting Message Schemas“) a kontroly jsou přesně předepsané aplikační validace („Transaction Reporting Validation Rules“).

Číslování jednotlivých kontrol vždy odkazuje na příslušná pole výše zmíněné technické evropské normy (první dva znaky) a pořadí kontroly na dané pole (třetí znak), tj. např. CON-330, CON-331 jsou dvě kontroly pro pole 33 (Cena).

Definice jednotlivých výše zmíněných polí naleznete v příloze 2 v uvedené technické normě (ESMA CDR (EU) 2017/590). Důvod, proč jsou pole výkazu podrobnější než uvedená tabulka, je velmi granulární podoba XSD schématu, která musela být při tvorbě výkazu přesně dodržena.

44

Příloha 2

8. JAK FUNGUJE PLNĚNÍ PROTOKOLŮ O NESPLNĚNÝCH KROCÍCH KONTROL U ZPRACOVÁVANÝCH VÝKAZŮ TRAFIM10 A TRAFIM20 V MTS?

V MtS se nedělitelný protokol ke zpracovanému vydání výkazu plní záznamy o nesplněných krocích kontrol, dokud není dosaženo limitu maximálního možného počtu chybných záznamů v jednom protokolu nebo dokud není dosažena maximální velikost protokolu. Záznamy o nesplněných krocích kontroly, které nebylo možno zapsat do protokolu aktuálního vydání, jsou uchovány a jsou přidány do nejbližšího následujícího protokolu zpracovaného vydání výkazu, který nedosáhl maximálního možného počtu záznamů. Tento postup je opakován, dokud nejsou předány všechny výsledky kroků kontrol z původního vydání. Jednotlivé záznamy o nesplněných krocích kontroly jsou v protokolu vždy identifikovány vydáním, ke kterému náleží.

Do protokolu, který neobsahuje žádné chyby k aktuálnímu vydání výkazu, se žádné záznamy o nesplněných krocích kontrol z minula nepřidávají. Důvodem je, že přidáním chyb do validního protokolu, by se změnil celý status vydání výkazu z „Platný“ na „K opravě“ nebo „Prověřit“, což by ve vztahu k aktuálnímu vydání nebylo korektní.

9. JAK ČÍST CHYBOVÉ PROTOKOLY PRO „KVAZI MVK“ VÝKAZŮ TRAFIM11 A TRAFIM30

V případě periodických kontrol se jedná o pravidelnou kontrolu příslušné vazby po stanovený počet dní (nyní nastaveno na 10 dnů pro TRAFIM11 a 3 dny pro TRAFIM30). Hloubka kontrol se volí pro hlavní výkaz, kterým je v tomto případě výkaz uvedený jako první v kontrole. V algoritmech kontrol je u hlavního výkazu uvedeno DEPTH. Následně se vybraný vzorek dat pro hlavní výkaz kontroluje na globální data ostatních výkazů uvedených v kontrole.

V případě, že je chyba zjištěna v předchozích výskytech dle hloubky kontoly, obsahuje chybové hlášení odkaz na hlavní výkaz a identifikaci záznamu např. <DetailChyby Poradi="1" Msg="(file.wsxxxxxxxxxx,R0012.xxxx,R0011.xxxx)" />. Proto jsou v chybovém protokolu odkazy na dřívější vydání.

V případě, že je chyba zjištěna v aktuálním vydání nebude chybové hlášení obsahovat odkaz na soubor.

10. JAK POSTUPOVAT V POTVRZOVÁNÍ VÝKAZŮ TRAFIM11 A TRAFIM30 OBSAHUJÍCÍCH „KVAZI MVK“

V případě výskytu chyby, je nutné provést opravu. V případě chyby v aktuálním souboru (chybový záznam neodkazuje na soubor) bude provedena oprava v tomto výskytu. V případě, že se chyba vztahovala k minulým výskytům bude oprava provedena buď do odkazovaného výskytu nebo do aktuálního výskytu, což závisí na charakteru kontrol. Např. data pro REFFIM10 a PERFFIM30 musí být zaslána ve výskytech před TRAFIM30. Musí platit vztah:

TRAF30_11 : REFF10_11 = 1 : 1 (podmíněná, MVK, P0053=X : P0053<=X)

TRAF30_11 : PERF30_11 = 1 : 1 (podmíněná, MVK, P0053=X : P0053<=X)

Původní výskyt, na základě kterého byla provedena oprava je možno následně potvrdit. Protože se kontroly spouštějí periodicky po dobu 10 dnů pro TRAFIM11 a 3 dny pro TRAFIM30, budou daná data zkontrolována i následující den. V případě, že byla oprava provedena správně, nevyskytne se chybový záznam již v dalším vydání. V případě, že by byla oprava provedena chybně, bude se chyba opakovat v dalším vydání.

45

Příloha 2

11. ZPRACOVÁNÍ TRANSAKČNÍCH REPORTŮ TRAFIM10/TRAFIM20

Transakční reporty jsou zpracovávány odlišně než ostatní výkazy. Je nutno odlišovat chybu souboru (validace na schéma = 1. krok kontroly) a chybu transakce (ostatní kroky kontroly). V transakčních výkazech je typem kontroly Opravit označena pouze kontrola na schéma (chyba souboru). Pouze v tomto případě je odmítnut soubor jako celek. Všechny ostatní kontroly jsou typu Prověřit a přijaty nebo odmítnuty jsou již jednotlivé transakce. Transakční výkazy se po obdržení validují po jednotlivých transakcích a v případě, že některá transakce neprojde validačními pravidly, je zamítnuta (v rámci jednoho vydání mohou být jak přijaté tak odmítnuté transakce). V chybovém protokolu pak obdržíte seznam všech transakcí, které byly zamítnuty (nebo jsou Pending) a číslo kontroly, která indikovala chybu.

V případě výkazů TRAFIM10 a TRAFIM20 není proto potvrzení dat ani stav Platný vůbec relevantní. V tomto případě to pouze znamená, že data byla obdržena. Aby byla vykazovací povinnost vůči ČNB splněna, nesmí stav žádné zaslané transakce být Rejected nebo Pending.

Výkaz TRAFIM20/TRAFIM10 se ukládá přírůstkově (transakční zpracování dat), to znamená, že se v rámci zaslaného vydání ukládají jednotlivé transakce a další zaslané vydání ke stejnému výskytu data předchozího vydání nepřepisuje, ale opět ukládá přírůstkově jednotlivé transakce. Pro výkaz TRAFIM10 a TRAFIM20 je možno zaslat více vydání k jednomu výskytu aniž by došlo k přepsání předchozího vydání ke stejnému výskytu. První vydání k danému výskytu je zasláno jako NOVÁ DATA a všechna ostatní vydání ke stejnému výskytu pak jako OPRAVA.

12. POŘADÍ ZASÍLÁNÍ VÝKAZŮ MKT

Žádný striktní požadavek na pořadí nebyl stanoven. Nicméně z logiky vzájemných závislostí se v praxi ukazuje jako nejvhodnější nejprve zaslat výkazy, které samy o sobě neobsahují kontroly mezi různými výkazy, tedy TRAFIM10, TRAFIM20, PERFIM30, REFFIM10 a poté teprve TRAFIM30 a následně TRAFIM11, který obsahuje nejvíce periodických kvazi-MVK.

Pro zrychlení procesu, můžete zkusit některé výkazy, které nemají přímou vazbu, zaslat společně. Lze použít například následující kombinace:

TRAFIM10, REFFIM10+PERFIM30+TRAFIM20, TRAFIM30, TRAFIM11

TRAFIM10, TRAFIM20, REFFIM10+PERFIM30, TRAFIM30, TRAFIM11

REFFIM10+PERFIM30, TRAFIM10, TRAFIM20 + TRAFIM30, TRAFIM11

REFFIM10+PERFIM30, TRAFIM30 + TRAFIM10, TRAFIM20, TRAFIM11

REFFIM10+PERFIM30+TRAFIM10, TRAFIM20+TRAFIM30, TRAFIM11

TRAFIM10, REFFIM10+PERFIM30+TRAFIM20, TRAFIM30, TRAFIM11

46

Příloha 2

13. ODLIŠNÉ PLNĚNÍ POLE R0012 A FIM0003 V TRAFIM10

LEI vyplněné v poli R0012 ‘Identifikační kód subjektu provádějícího obchod’ a LEI vyplněné v poli FIM0003 ‘Identifikační kód subjektu podávajícího hlášení‘ se bude lišit pouze v případě, že pro hlášení nějaké části svých obchodů by subjekt využil možnosti, aby za něj data zaslal ARM nebo obchodní systém (dle čl. 26 odst. 7 MiFIR). Pokud ale vždy podává subjekt hlášení sám za sebe, tak budou tato dvě pole stejná.

14. POSTUP PŘI ZPOŽDĚNÍ REPORTU

Nelze poskytnout univerzální návod, ale například v případě zpoždění pouze o jeden den se vyplatí spíše počkat na zpracování předchozích výskytů. V případě většího zpoždění např. z technických důvodů, lze zaslat zbývající výkazy, pokud jsou v přiměřené datové kvalitě a je malá pravděpodobnost chyb. Je třeba si ale zároveň uvědomit, že např. kontroly TRAFIM11 budou hlásit chyby na dosud nezpracované výkazy a je tedy potřeba s tímto počítat a počkat do dalšího dne, kdy se periodické kontroly provedou znovu a měly by chyby zmizet (pokud tedy mezitím byly chybějící výkazy přijaty).

15. VÝKAZY DĚLITELNÉ BEZ RID PERFIM30, TRAFIM30, TRAFIM20

V případě velkého objemu dat výkazů TRAFIM30 a PERFIM30 je nyní možné zasílat dané výkazy jako dělitelné (explicitní dělitelnost - dělitelnost bez RID).

Struktura výkazů se nezměnila (neobsahuje tedy sloupec s RID). Povolené statusy zprávy pro TRAFIM30 a PERFIM30 jsou Nová data, Oprava, Potvrzení.

Storno a Změnová oprava nejsou umožněny.

Při opravách chyb je nutné opravit/zaslat celé vydání s následnými referencemi:

Reference na došlou zprávu – vykazující subjekt referuje na určitou došlou zprávu předchozího vydání výskytu datového soubor v případě, že předchozí vydání výskytu datového souboru nebylo dělené.

Reference na vydání výskytu datového souboru - pro explicitně dělitelné datové soubory vykazující subjekt referuje na vydání výskytu datového souboru v případě, že předchozí vydání výskytu bylo rozděleno do více došlých zpráv.

47

Příloha 2

48

Date post:	23-Apr-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	12 times
Download:	0 times

· Web view‘Identifikační kód subjektu podávajícího hlášení‘ se bude lišit pouze v...

Documents