Základy ekonometrie 4EK211

Cvičení 1

20. září 2009

Požadavky na zkoušku Průběžný test – max 30 bodů

okomentovat výstup k PcGivu – 10 bodů matematická esej – 10 bodů krátké teoretické otázky – 10 bodů

Závěrečný test – max 60 bodů Ústní zkouška

je dobrovolná lze získat, ale i ztratit 10 bodů

Požadavky na zkoušku

cvičení – max 30 b test v 11. týdnu

závěrečný test – u Prof. Pánkové 13. týden = předtermín jinak ve zkouškovém období

Hodnocení

Max 90 bodů (plus minus 10 ústní)

výborně : od 81 bodů

velmi dobře: 71 – 80 bodů

dobře: 61 – 70 bodů

4+ : nad 50 bodů

Literatura

Skripta: (k dostání jen v knihovně)Hušek: Základy ekonometrické analýza IHušek: Základy ekonometrické analýza IIHušek: Aplikovaná ekonometrieLejnarová, Ráčková, Zouhar: Základy ekonometrie

v příkladech

Knihy:Hušek: Ekonometrická analýzaHušek & Pelikán: Aplikovaná ekonometrie

Software

GiveWin – modul PcGive

volně ke stažení: Gretl R

Co je to ekonometrie?

„ … ekonometrie je kvantitativní

ekonomická disciplína, která se zabývá

především měřením v ekonomice na

základě analýzy reálných

statistických dat pomocí

ekonometrických metod a

modelů…“

Co je to ekonometrie?

Matematika Statistika

regresní analýza

ekonomická oblast

Matematické/ekonometrické fce

Matematické funkce: y = f(x) y = f(x1, x2)

Ekonometrické funkce: obsahuje náhodnou složku u

y = f(x) + u y = f(x1, x2) + u

Ekonometrická funkce

y = f(x) + u y = endogenní (tj. vysvětlovaná)

proměnná x = exogenní (tj. vysvětlující) proměnná u = náhodná složka

u ~ N (0, δ), kde 0 je střední hodnota δ je rozptyl sigma

Ekonometrická funkce

v ekonometrii se pracuje s ekonometrickými funkcemi, které jsou: lineární v parametrech nebo nelineární, ale lze je zlinearizovat, a

to: logaritmickou nebo semilogaritmickou transformací

(např. Cobb-Douglasova produkční funkce, logistická křivka)

Ekonometrické funkce

z hlediska obsahu: modelové

fce produkční, logistické jsou propracované ve vazbě endogenní-

exogenní proměnná experimentální

finanční funkce, funkce inflace závislost mezi exogenní a endogenní

proměnnou se hledá, aby byl model statisticky významný

Ekonometrické funkce

z hlediska času: statické dynamické

obsahují proměnné zpožděné v čase

dle vysvětlujících proměnných: jednofaktorová fce: y = f(x) vícefaktorová fce: y = f(x1, x2, ... )

Ekonometrické funkce

dle počtu rovnic: jednorovnicové modely modely simultálních rovnic (MSR)

Data hypotetická nebo reálná – např. z ČSÚ, Eurostatu

apod.

časové řady (pro rovnice dynamického typu

průřezová data – tj. prostorová panelová data – prostorová data v

čase

Co budeme dělat?

u fcí odhadovat regresní rovnice a zkoumat předpoklady o náhodné složce (tzv. Gauss-Markovovy předpoklady)

interpretovat odhadnuté parametry provádět statistickou verifikaci provádět ekonometrickou

verifikaci

Normální rozdělení spojité rozdělení jedno z nejužívanějších ve statistice definice:

η – střední hodnota σ – směrodatná odchylka σ2 – rozptyl

2( , )X N

Normální rozdělení - vlastnosti

symetrické kolem střední hodnoty nabývá nejvyšších hodnot kolem své

střední hodnoty vysoká pravděpodobnost, že proměnná X

nabude hodnoty blízko průměru nízká pravděpodobnost, že proměnná X

nabude extrémně vysokých nebo nízkých hodnot

Normální rozdělení - graf

μ

Normální rozdělení

μ1 μ2

různá střední hodnota, stejný rozptyl

Normální rozdělení

stejná střední hodnota, různý rozptyl

μ1 = μ2